2020-01-15
100
Прикладное значение концепция добросовестного заёмщика находит в предлагаемой нами системе защиты кредитных ресурсов банка с учётом этических требований.
Принципиальная схема системы защиты кредитных ресурсов банка от недобросовестных заёмщиков с учётом этических требований представлена на рисунке 9.
Рис 9. Система защита кредитных ресурсов банка от недобросовестных заёмщиков с учётом этических требований
В структуре системы защиты кредитных ресурсов банка от недобросовестных заёмщиков с учётом этических требований предлагается предусмотреть две подсистемы: подсистему профилактики недобросовестности заёмщиков и подсистему ликвидации просроченной задолженности.
Подсистема профилактики недобросовестности заёмщиков представлена на рисунке 10.
Рис 10. Подсистема профилактики недобросовестности заёмщиков
Результатом функционирования данной подсистемы является распределение потенциальных заёмщиков в три группы – «потенциально добросовестные заёмщики» (белый список), «сомнительные клиенты» (серый список) и «недобросовестные заёмщики» (чёрный список). В соответствии с тем, к какой группе относится физическое лицо, подающее заявку на получение ссуды, принимается решение в предоставлении или отказе в предоставлении кредита.
Особое внимание в рамках подсистемы профилактики следует уделить тому, что при отнесении того или иного лица в конкретную группу банку следует руководствоваться принципами этичности как в части категоричности отношения к каждому конкретному человеку, так и в части методов получения необходимой для принятия решения информации.
Основополагающей функцией банка в рамках подсистемы профилактики недобросовестности заёмщиков является разработка и применение методики комплексной оценки потенциального заёмщика с учётом этических требований, блок-схема которой представлена на рисунке 11.
Рис 11. Блок-схема комплексной оценки потенциального заёмщика с учётом этических требований
Процесс комплексной оценки потенциального заёмщика начинается со сбора первичной информации о потенциальном заёмщике. Предварительным этапом является консультация клиента, определение его потребностей в том или ином виде кредитного продукта. Далее потенциальный заёмщик заполняет анкету, заверяет достоверность предоставленных данных подписью и предоставляет кредитному инспектору для начального андеррайтинга[14]. Кредитный инспектор частично сверяет предоставленную информацию с оригиналами документов, предоставленных потенциальным заёмщиком: паспортом, водительским удостоверением, справкой о доходах, копией трудовой книжки, пенсионным свидетельством, документам о регистрации индивидуальным предпринимателем, затем переходит к составлению портрета поведения потенциального заёмщика. На данном этапе используются как вербальные, так и невербальные каналы получения информации. Кредитному инспектору следует применять знания и навыки, полученные им в процессе инструктажа, для установления вербального контакта с потенциальным заёмщиком. Кроме того, кредитному инспектору следует отмечать черты в характере клиента, особенности сопровождающих лиц, манеру поведения и стиль, которого придерживается потенциальный заёмщик. На основании некоторых наблюдений кредитный инспектор может сделать некоторые типовые выводы о будущей добросовестности заёмщика. Здесь необходима максимальная деликатность, заинтересованность кредитного инспектора в предмете разговора, а также компетентность кредитного инспектора. Доброжелательность, инициируемая кредитным инспектором в самом начале консультации, поможет потенциальному заёмщику преодолеть психологический барьер к открытому разговору.
Портрет поведения потенциального заёмщика формируется кредитным инспектором из наблюдений и собственных выводов, а также наблюдений и собственных комментариев. Этичность на данном этапе предполагает максимальную непредвзятость и деликатность, которые обеспечиваются за счёт получения информации касательно только публичной стороны жизни потенциального заёмщика без затрагивания тем личной стороны его жизни.
Портрет поведения потенциального заёмщика необходимо грамотно совместить с тем данными о клиенте, которые подтверждены документально, чтобы не возникало повторов и пробелов в укомплектованном пакете первичной информации о потенциальном заёмщике.
Укомплектованный пакет первичной информации о потенциальном заёмщике, направляется в зашифрованном виде по каналам Интернет в филиал банка в группу авторизации кредитных сделок – центр ответственности при принятии окончательного решения о предоставлении ссуды.
Прежде чем информация о потенциальном заёмщике попадёт к специалисту группы авторизации, ей необходимо пройти фильтр системы скоринга. На данной стадии каждая единица информации о потенциальном заёмщике автоматически сравнивается с некоторым оптимальным значением, в результате чего потенциальный заёмщик получает общую скоринговую оценку.
Потенциальный заёмщик, получивший общую скоринговую оценку менее установленного балла отсечения, автоматически получает отказ в предоставлении кредита. В этом случае заявка потенциального заёмщика на получения кредита не доходит до специалиста группы авторизации, а автоматизированная система сообщает кредитному инспектору об отказе. Кредитный инспектор объявляет потенциальному заёмщику результат скоринговой оценки и предлагает внести некоторые изменения в кредитную заявку (изменить сумму кредита, привлечь поручителей и пр.). Далее заявка может быть ещё несколько раз проверена через скоринговую систему оценки. Количество подобных попыток определяется настройками той или иной программы скоринга.
Этичность поведения банка в этой ситуации проявляется в непредставлении информации о том, что данная заявка клиента не получила одобрения, а также в беспристрастном отношении к этому клиенту в случае поступления от него новой заявки.
Заявка потенциального заёмщика, получившего общую скоринговую оценку более установленного балла отсечения, автоматически попадает в банк к рассмотрению ответственным лицом.[15]
Таким образом, скоринг позволяет не просто значительно сократить время принятия окончательно решения о предоставлении / непредставлении кредитных средств потенциальному заёмщику, а автоматически отсортировывает наиболее кредитоспособных заёмщиков, решение по которым принимается в считанные минуты.
На этапе рассмотрения заявки ответственным сотрудником банка происходит проверка достоверности информации, предоставленной потенциальным заёмщиком. На практике это может быть справка по телефону с места работы, беседа с коллегами и руководителем потенциального заёмщика, справка по телефону с предыдущего места работы, беседа с людьми, близкими заёмщику и рекомендованные им. Этичность сотрудника банка в данных контактах крайне важна – необходим ограниченный круг вопросов и тем для каждой категории лиц, с которыми ведётся коммуникация.
Полученная в ходе проведения данных мероприятий информация повышает степень достоверности документально подтверждённой информации о клиенте, а также дополняет окончательно формирующийся на данном этапе портрет поведения потенциального заёмщика.
Одной из основных операций процесса рассмотрения кредитной заявки ответственным сотрудником банка является расчёт потенциально возможного «свободного дохода» клиента, который, в случае принятия положительного решения о предоставлении ссуды, будет использоваться для погашения задолженности перед банком. Рассчитывая «свободный доход», ответственный сотрудник группы авторизации кредитных сделок, во-первых, учитывает совокупный доход клиента, который образуется из суммы заработной платы клиента, различных премий и надбавок, доходов от сдачи в аренду имущества, разного вида доходов от размещения временно свободных денежных средств (ценные бумаги, паи в ПИФах, банковские вклады), доходов от дополнительного места работы и гонораров. Во-вторых, ответственный сотрудник учитывает расходы клиента по кредитам в банках (если имеются), коммунальные расходы, расходы на продукты питания, алименты и другие выплаты, возложенные на потенциального заёмщика в судебном порядке, а также издержки, связанные с содержанием иждивенцев, и другие расходы постоянного характера.
Большинство из этих данных предоставляются потенциальным заёмщиком и лишь подлежат проверке и уточнению, но некоторая информация выявляется в процессе общения с близким и дальним окружением потенциального заёмщика.
Для принятия окончательного решения о предоставлении кредитных средств либо отказе в кредите ответственному сотруднику банка необходимо оценить добросовестность потенциального заёмщика в соответствии с выдвигаемыми банком этическими требованиями.
Основным этическим требованием является честность потенциального заёмщика. Оценивать данный критерий предполагается, исходя из степени открытости потенциального заёмщика, его готовности идти на диалог, а также достоверности предоставляемой им информации.
Основным источником получения фактов, отражающих честность и потенциального заёмщика, является кредитная история потенциального заёмщика, сформированная как в банке, куда клиент подаёт кредитную заявку, так и в стороннем банке. В этой связи необходимо отметить исключительное значение Центрального каталога кредитных историй, обслуживаемого Центральным Банком РФ, как центра аккумулирования и систематизации информации о добросовестности/недобросовестности каждого конкретного заёмщика любого банка. Дополнительными источниками получения информации о добросовестности/недобросовестности потенциального заёмщика являются сведения о своевременности уплаты налогов, алиментов, коммунальных и прочих платежей.
Подсистема профилактики недобросовестности заёмщиков позволит банку минимизировать риски, связанные с возникновением просроченной задолженности всех типов и повысить рентабельность капитала.
В процессе комплексной оценки потенциального заёмщика могут возникать различного рода субъективные и объективные ошибки, связанные с недостоверностью предоставляемой информации, некачественной работой специалистов группы авторизации кредитных сделок и рядом других причин. Кроме того, в процессе возврата кредитных средств и уплаты процентов за пользование ими у заёмщика могут возникнуть проблемы с возможностью погашения кредита. Во всех этих случаях банк реально сталкивается с проблемой роста просроченной задолженности и поиском вариантов её погашения с наименьшими потерями.
Несмотря на то, что банк создаёт резервы под возможные потери, в случае возникновения просроченной задолженности происходит лишь некоторое снижение уровня банковских рисков, но уровень прибыльности банка и рентабельность капитала снижается (в том числе и за счёт создания обязательных резервов). Исходя из этого, любому банку, работающему в секторе потребительского кредитования, необходима эффективно функционирующая система ликвидации просроченной задолженности.
В структуре системы защиты кредитных ресурсов банка от недобросовестных заёмщиков нами предлагается предусмотреть подсистему ликвидации просроченной задолженности.
Подсистема ликвидации просроченной задолженности представлена на рисунке 12.
Рис 12. Подсистема ликвидации просроченной задолженности
В рамках подсистемы ликвидации просроченной задолженности нами предлагается, во-первых, осуществить группировку всей совокупности просроченной задолженности по временному принципу, во-вторых, разработать алгоритм ликвидации просроченной задолженности, и, в-третьих, определить центры ответственности и функционал задействованных в процессе ликвидации подразделений банка.
Группировка совокупности просроченной задолженности по временному принципу целесообразно предлагается произвести следующим образом:
1. просроченная задолженность до 30 дней с дефолтом первого платежа[16].
2. просроченная задолженность до 30 дней без дефолта первого платежа.
3. просроченная задолженность от 30 до 90 дней.
4. просроченная задолженность свыше 90 дней, безнадёжная к взысканию (NPL 90+).
Подсистема ликвидации просроченной задолженности позволит банку минимизировать потери, связанные с несвоевременным погашением кредитов, уменьшить отвлечение капитала на создание резервов и повысить уровень ликвидности.
Таким образом, прикладное значение концепция добросовестного заёмщика находит в предлагаемой нами системе защиты кредитных ресурсов банка с учётом этических требований.
В структуре системы защиты кредитных ресурсов банка от недобросовестных заёмщиков с учётом этических требований предлагается предусмотреть две подсистемы: подсистему профилактики недобросовестности заёмщиков и подсистему ликвидации просроченной задолженности.
Результатом функционирования первой подсистемы является распределение потенциальных заёмщиков в три группы – «потенциально добросовестные заёмщики» (белый список), «сомнительные клиенты» (серый список) и «недобросовестные заёмщики» (чёрный список). В соответствии с тем, к какой группе относится физическое лицо, подающее заявку на получение ссуды, принимается решение в предоставлении или отказе в предоставлении кредита.
Результатом функционирования второй подсистемы является своевременная ликвидация возникшей просроченной задолженности с наименьшими издержками.
Подсистема профилактики недобросовестности заёмщиков позволит банку минимизировать риски, связанные с возникновением просроченной задолженности всех типов и повысить рентабельность капитала.
Подсистема ликвидации просроченной задолженности позволит банку минимизировать потери, связанные с несвоевременным погашением кредитов, уменьшить отвлечение капитала на создание резервов и повысить уровень ликвидности.
Выводы
Добросовестный заёмщик представляет собой физическое лицо, получившее любой потребительский кредит (целевой или нецелевой) и имеющее возможность и желание выплатить его в установленные кредитным договором сроки, либо досрочно. Кроме того, он стремиться создать доверительные отношения с банком за счёт наличия совести как естественного этического регулятора кредитных взаимоотношений.
Данное определение является базой для концепции добросовестного заёмщика.
Прикладное значение концепция добросовестного заёмщика находит в предлагаемой нами системе защиты кредитных ресурсов банка с учётом этических требований.
В структуре системы защиты кредитных ресурсов банка от недобросовестных заёмщиков с учётом этических требований предлагается предусмотреть две подсистемы: подсистему профилактики недобросовестности заёмщиков и подсистему ликвидации просроченной задолженности.
Результатом функционирования первой подсистемы является распределение потенциальных заёмщиков в три группы – «потенциально добросовестные заёмщики» (белый список), «сомнительные клиенты» (серый список) и «недобросовестные заёмщики» (чёрный список). В соответствии с тем, к какой группе относится физическое лицо, подающее заявку на получение ссуды, принимается решение в предоставлении или отказе в предоставлении кредита.
Результатом функционирования второй подсистемы является своевременная ликвидация возникшей просроченной задолженности с наименьшими издержками.
Подсистема профилактики недобросовестности заёмщиков позволит банку минимизировать риски, связанные с возникновением просроченной задолженности всех типов и повысить рентабельность капитала.
Подсистема ликвидации просроченной задолженности позволит банку минимизировать потери, связанные с несвоевременным погашением кредитов, уменьшить отвлечение капитала на создание резервов и повысить уровень ликвидности.
Заключение
В рамках данного дипломного проекта нами исследовалась сущность кредитных взаимоотношений, возникающих между розничными банками и заёмщиками-физическими лицами.
Для реализации поставленной нами цели – разработать систему защиты кредитных ресурсов банка от недобросовестных заёмщиков – было выполнено следующее:
1) определены методические основы формирования системы управления экономической безопасностью банка, для чего были проанализированы базовые понятия «система» и «система управления», исследованы основные банковские риски, определены механизмы определения кредитоспособности заёмщиков.
2) оценена эффективность взаимодействия банка и заёмщиков, для чего проанализирована деятельность объекта нашего исследования – Владимирского филиала ОАО АКБ «Росбанк», исследованы причины возникновения просроченной задолженности, причины недобросовестности заёмщиков и пути устранения данных причин.
3) разработана концепция добросовестного заёмщика и на её основе система защиты кредитных ресурсов банка от недобросовестных заёмщиков с учётом этических требований, для чего определён терминологический аппарат и необходимые этические требования.
Таким образом, данный дипломный проект имеет научное и прикладное значение, то есть является основой для формирования кредитных взаимоотношений нового типа, взаимоотношений заёмщиков и банков, основанных на доверии.
Список литературы
1. Астахов П.А. Кредит, ссуда: спорные моменты / П.А. Астахов – М: ЭКСМО, 2008г.
2. Валенцева Н.И. Оценка кредитоспособности клиентов банка: Банковское дело: учебник / под ред. О.И. Лаврушина. – М.: КНОРУС, 2005г.
3. Валенцева Н.И. Доходы, расходы и прибыль коммерческого банка. Банковское дело: учебник / под ред. О.И. Лаврушина. – М.: КНОРУС, 2005г.
4. Валенцева Н.И. Управление риском потери доходности // Проблемы управления банковскими и корпоративными рисками: Научный альманах фундаментальных и прикладных исследований. – М.: Финансы и статистика, 2005г.
5. Занан А. Репутационный риск: управление в целях создания стоимости / А. Занан - пер. с англ. – М: Олимп-Бизнес, 2008г.
6. Захарова О.В. Развитие технологии управления ликвидностью российских коммерческих банков // Современные банковские технологии: Теоретические основы и практика: научный альманах фундаментальных и прикладных исследований. – М.: Финансы и статистика, 2005г.
7. Кабушкин С.И. Управление банковским кредитным риском / С.И. Кабушкин – М.: Новое знание, 2005.
8. Красавина Л.И. Риски в международных операциях коммерческих банков и методы их страхования / / Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: учебник / под ред. Л.Н. Красавиной. М.: Финансы и статистика, 2005.
9. Колчина Н.В., Поляк Г.Б., Бурмистрова Л.М. Финансы организаций (предприятий): Учебник для вузов / под ред. проф. Н.В.Колчиной. – 3-е издание, переработанное и дополненное – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2006г.
10. Куклев П.А. Обеспечение этичного вектора инвестиционной стратегии региона с помощью доступа добросовестных заёмщиков к кредитным ресурсам // Инвестиционная стратегия региона; состояние, проблемы и перспективы. Материалы межд. научн.-практич. конф. / Под общ. Ред. А.Е. Илларионова, Ю.Н. Лапыгина, Н.В. Юдиной. – Владимир, 2007г.
11. Лаврушин О.И. Место рисков в банковской деятельности и их классификация / / Банковское дело: учебник под ред. О.И. Лаврушина – М.: КНОРУС, 2005.
12. Лаврушин О.И. Управление деятельностью коммерческого банка / О.И.Лаврушин. – М.: Юристъ, 2005.
13. Лаврушин О.И., Валенцева Н.И. Банковские риски: учебное пособие / О.И.Лаврушин, Н.И.Валенцева. – М.: КНОРУС, 2007.
14. Ляшов Д.А. Технология управления кредитным портфелем: Зарубежный опыт и возможности его применения в российской практике / / Современные банковские технологии: Теоретические основы и практика: научный альманах фундаментальных и прикладных исследований – М.: Финансы и статистика, 2005.
15. Мамонова ИД. Технология поддержания ликвидности баланса банка / / Современные банковские технологии: Теоретические основы и практика: научный альманах фундаментальных и прикладных исследований. М.: Финансы и статистика, 2005.
16. Михайлов Д.М. Аутсорсинг. Новая система организации бизнеса: учебное пособие / Д.М.Михайлов – М.: КНОРУС, 2006г.
17. Мишин В.М. Исследование систем управления: Учебник для вузов / В.М.Мишин – 2-изд., стереотип. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007г.
18. Ольхова Р.Г. Технология оценки собственного капитала банка / / Современные банковские технологии: Теоретические основы и практика: научный альманах фундаментальных и прикладных исследований. М.: Финансы и статистика, 2005.
19. Родионова Н.В., Куклев П.А. Методические подходы к формированию системы защиты банка от недобросовестных заёмщиков с учётом этичности // Вестник ВГГУ. - Владимир, 2008г.
20. Родионова Н.В. Модель этичного «экономического человека»// Человек и труд. 2006. № 1, 2, 3
21. Родионова Н.В. Антикризисный менеджмент / Н.В.Родионова – М.: ЮНИТИ, 2005г.
22. Самсонов Н.Ф. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник: Краткий курс / Н.Ф.Самсонова. – М.: ИНФРА-М, 2004г.
23. Соколинская Н.Э. Управление кредитными рисками / / Проблемы управления банковскими и корпоративными рисками: Научный альманах фундаментальных и прикладных исследований. М.: Финансы и статистика, 2005.
24. Стребков Д.О. Модели кредитного поведения и факторы, определяющие их выбор // Социс. – 2007г., №3.
25. Тавасиев А. М., Эриашвили Н.Д. Банковское дело: учебник для студентов средних профессиональных учебных заведений / А.М. Тавасиев, Н.Д. Эриашвили; под ред. А.М. Тавасиева – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Единство, 2006г.
26. Фатхутдинов Р.А. Управление конкурентоспособностью предприятия / Р.А.Фатхутдинов – М.: ЭКСМО, 2004г.
27. Шаш Н.Н. Бизнес-план предприятия / под ред. Касьянова А.В. – М.: ГроссМедиа, 2006г.
28. http://www.rosbank.ru
29. http://www.cbr.ru
[1] Д.О. Стребков. Модели кредитного поведения и факторы, определяющие их выбор// Социс, 2007, №3, с. 52-53
[2] Д.О. Стребков. Модели кредитного поведения и факторы, определяющие их выбор// Социс, 2007, №3, с. 53
[3] Мишин В.М. Исследование систем управления: Учебник для вузов / В.М.Мишин – 2-изд., стереотип. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007г., с. 23-30
[4] 1 — управляющие воздействия и информация по прямому каналу связи; 2 — информация о состоянии управляемой подсистемы по обратному каналу связи; 3 — ресурсы на входе системы; 4 — выход системы (продукция, услуги, выполненные обязательства); 5 — внешние задающие воздействия; 6 — исходящая информация в системы более высокого иерархического уровня; 7 — исходящая информация и документация во внешнюю среду; 8 — воздействия внешней среды; 9 — информация о внешней среде; 10 — исходящая информация и задающие воздействия в системы более низкого иерархического уровня; 11 — входящая информация из систем более низкого иерархического уровня
[5] Мишин В.М. Исследование систем управления: Учебник для вузов / В.М.Мишин – 2-изд., стереотип. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007г., с. 33-34
[6] Лаврушин О.И., Валенцева Н.И. Банковские риски: учебное пособие / О.И.Лаврушин, Н.И.Валенцева. – М.: КНОРУС, 2007, с. 11.
[7] Лаврушин О.И., Валенцева Н.И. Банковские риски: учебное пособие / О.И.Лаврушин, Н.И.Валенцева. – М.: КНОРУС, 2007, с. 17
[8] «Отчёт о прибылях и убытках» (форма №2) ОАО АКБ «Росбанк» за первое полугодие 2007г.
[9] «Анализ конкурентной среды сектора экспресс-кредитования по состоянию на 1 января 2008г.» (отчёт)
[10] «Анализ конкурентной среды сектора потребительского автокредитования по состоянию на 1 января 2008г.» (отчёт)
[11] «Анализ конкурентной среды сектора ипотечного кредитования по состоянию на 1 января 2008г.» (отчёт)
[12] Кредиты представителям малого и среднего бизнеса, а также лично руководителям предприятий.
[13] NPL – non-performing loan – безнадёжный заём (англ.)
[14] Андеррайтинг – основная функция кредитного инспектора, заключающаяся в первичном анализе предоставленных потенциальным заёмщиком данных, степени их достоверности, а также предполагающая составление психологического портрета потенциального заёмщика.
[15] Значение балла отсечения определяется экспертным путём, согласно действующей кредитной политике банка
[16] Кредит с дефолтом первого платежа представляет собой ссуду, для погашения которой вовремя не поступал первый ежемесячный платёж, установленный кредитным договором.
