2020-01-14
269
| USD/GBP | USD/EUR | USD/CAD | USD/NOC | USD/CHF | USD/SEK | USD/JPY |
| 0,5539 | 0,8092 | 1,1854 | 6,3593 | 1,2522 | 7,5452 | 110,48 |
Кросс-таблица (таблица заполняется по принципу: количество боковой валюты за единицу верхней).
| GBP | EUR | CAD | NOC | USD | CHF | SEK | JPY | |
| GBP | 1 | 1,4609 | 2,1401 | 11,4809 | 1,8054 | 2,2607 | 13,6219 | 199,45 |
| EUR | 0,6845 | 1 | 1,4649 | 7,8587 | 1,2358 | 1,5474 | 9,3243 | 139,52999 |
| CAD | 0,4673 | 0,6826 | 1 | 5,3647 | 0,8436 | 1,0563 | 6,3651 | 93,2006 |
| NOC | 0,8710 | 1,2725 | 1,8640 | 10 | 1,5725 | 1,9691 | 11,8648 | 173,7298 |
| USD | 0,5539 | 0,8092 | 1,1854 | 6,3593 | 1 | 1,2522 | 7,5452 | 110,48 |
| CHF | 0,4423 | 0,6462 | 0,9466 | 5,0785 | 0,7986 | 1 | 6,0255 | 88,2287 |
| SEK | 0,7341 | 1,0725 | 1,5711 | 8,4283 | 1,3253 | 1,6596 | 10 | 146,4242 |
| JPY | 0,5013 | 0,7324 | 1,0729 | 5,7561 | 0,9051 | 1,1334 | 6,8295 | 100 |
=0,8092/0,5539= 1,4609 
= 0,4673
= 2,1401 
= 0,6826
= 11,4809 
= 5,3647
= 2,2607 
= 1,0563
= 13,6219 
= 6,3651
= 199,45 
= 93,2006
= 0,6845 
× 10 = 0,8710
= 1,4649 
×10 = 1,2725
= 7,8587 
× 10 = 1,8640
= 1,5474 
× 10 = 1,9691
|
|
|
=9,3243 
× 10 = 11,8648
= 136,5299 
× 10 = 173,7298
= 0,4423 
× 10 = 0,7341
= 0,6462 
× 10 = 1,0725
= 0,9466 
× 10 =1,5711
= 5,0785 
× 10 = 8,4283
= 6,0255 
× 10 = 1,6596
= 88,2287 
× 10 = 146,4242
× 100 = 0,5013 
× 100 = 5,7561
= 0,7324 
× 100 = 1,1334
× 100 = 1,0729 
× 100 = 6,8295
Проведите следующие конверсионные операции
CHF---USD---GBP---NOC---CHF
Начальный капитал 10000 CHF.
Решение:
USD = (CHF/ USD) × 10 000
USD = (1/ 1,2522) × 10 000 = 7985,9447
GBP = (USD/GBP) ×USD = 0,5539 ×7985,9447= 4423,4148
NOC = (GBP/NOC) × GBP = (6,3593/(0,5539×10)) ×4423,4148= 5078,5018
CHF = (NOC/CHF) × NOC = ((1,2522 ×10)/6,3593) ×5078,5018= 9999,9999
Получили:
10000 CHF --- 7985,9447 USD --- 4423,4148 GBP --- 5078,5018 NOC --- 9999,9999 CHF
Заполните маржевой счет фьючерсного контракта на покупку 10 тысяч долларов США
Курс покупки контракта USD/RUB 31,2517
| Показатель | Откры-тие позиции | День торгов | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| фьючерсная цена за 1 долл. США | 31,2517 | 31,2537 | 31,2512 | 31,2527 | 31,2502 | 31,2532 | 31,2537 |
| маржа поддержания | 10000 | ||||||
| длинная фьючерсная позиция | 10020 | 9995 | 10010 | 9985 | 10015 | 10020 | |
| вариационная маржа | 20 | -25 | 15 | -25 | 30 | 5 | |
| накопленная маржа | 20 | -5 | 10 | -15 | 15 | 20 | |
| короткая фьючерсная позиция | 9980 | 10005 | 9990 | 10015 | 9985 | 9980 | |
| вариационная маржа | -20 | 25 | -15 | 25 | -30 | -5 | |
| накопленная маржа | -20 | 5 | -10 | 15 | -15 | -20 | |
|
|
|
Пусть курс 1 – го дня торгов составит 31,2537
10000× (31,2537– 31,2517) = 20 – вариационная маржа
2 - ой день: 10000× (31,2512 – 31,2537) = -25
3 – ий день: 10000× (31,2527 – 31,2512) = 15
4 – тый день: 10000 ×(31,2502 – 31,2527) = -25
5 – тый день: 10000 × (31,2532 – 31,2502) = 30
6 - той день: 10000 ×(31,2537 – 31,2532) = 5
Список литературы:
1. Ломакин В.К. Мировая экономика: Учебник. - М.:ЮНИТИ, 2001.
2. Ковалева А. М., Лапуста М. Г., Скумай Л. Г. Финансы фирмы: Учебник. – М.: ИНФРА- М, 2001.
3. Терехова А. И. Валютный рынок и валютные операции: учеб. пособие. – Воронеж: ИММиФ, 2006.
4. Закон РФ от 9 октября 1992 года № 3615-1 «О валютном регулировании и валютном контроле»
5. Заключение Правительства РФ от 26.02.1999 N 898п-П2 "О проекте Федерального закона "О налично-валютном обращении на территории Российской Федерации"
6. Журнал «Бухгалтерский учет», № 15, 2001 г.
