Темы практических занятий

Занятие №1

Эмпирическое построение моделей временных рядов

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ - овладение математическими методами статистического анализа, которые применяются для описания различных социально-экономических объектов;

 

1. Этапы описания и исследования временных рядов.

2. Метод среднего темпа роста.

3. Метод простой скользящей средней.

4. Метод экспоненциальной скользящей средней.

5. Метод аналитического выравнивания.

 

1. Валентинов, В.А. Эконометрика: Учебник / В. А. Валентинов. - 2-е изд. - М.: Дашков и К°, 2009. - 446 с.- ISBN 5-94798-874-7.

2. Экономико-математические методы и прикладные модели:  учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по экон. специальностям / [В. В. Федосеев и др.]; под ред. В. В. Федосеева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ, 2005. - 302 с.: ил. - ISBN 5-238-00819-8

Занятие №2

Формальные критерии аппроксимации и статистические гипотезы

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ - овладение навыками выбора трендовой модели и базовыми методами оценки параметров эконометрических моделей.

 

1. Ошибка аппроксимации и остаточная дисперсия.

2. Критерий Фишера.

3. Проверка статистических гипотез.

4. Решение задач с экономическим содержанием.

5. Интерпретация результатов.

 

1. Валентинов, В.А. Эконометрика: Учебник / В. А. Валентинов. - 2-е изд. - М.: Дашков и К°, 2009. - 446 с.- ISBN 5-94798-874-7.

2. Колемаев, В.А. Эконометрика:: учеб. для студентов вузов, обучающихся по специальности 061800 "Мат. методы в экономике" / В. А. Колемаев.  М-во образования Рос. Федерации, Гос. ун-т упр. - М.: ИНФРА-М, 2005. - 160 с.: ил. - (Высшее образование). - ISBN 5-16-001756-9.

3. Эконометрика: Учебник / К. В. Балдин [и др.]; Под ред.В.Б.Уткина. - М.: Дашков и К°, 2008. - 564 с.: ил. - Библиогр.:с.473-477. - Прил.: с.478-560. - ISBN 978-5-91131-346.

 

Занятие №3

Построение моделей парной регрессии и проверка построенной модели

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ -  овладение методами построения эконометрических моделей.

1. Линейная парная регрессия.

2. Метод наименьших квадратов (МНК).

3. Оценки МНК и их свойства.

4. Коэффициент детерминации.

5. Критерии  Стьюдента и Фишера.

6. Оценка точности прогноза на основе построенной модели.

 

1. Валентинов, В.А. Эконометрика: Учебник / В. А. Валентинов. - 2-е изд. - М.: Дашков и К°, 2009. - 446 с.- ISBN 5-94798-874-7.

2. Колемаев, В.А. Эконометрика: учеб. для студентов вузов, обучающихся по специальности 061800 "Мат. методы в экономике" / В. А. Колемаев. М-во образования Рос. Федерации, Гос. ун-т упр. - М.: ИНФРА-М, 2005. - 160 с.: ил. - (Высшее образование). - ISBN 5-16-001756-9.

3. Эконометрика: Учебник / К. В. Балдин [и др.]; Под ред.В.Б.Уткина. - М.: Дашков и К°, 2008. - 564 с.: ил. - Библиогр.: с.473-477. - Прил.:с.478-560. - ISBN 978-5-91131-346.

Занятие №4

Этапы оценки качества эконометрической модели

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ – овладение навыками оценки качества моделей.

1. Проверка на наличие мультиколлинеарности и ее последствия.

2. Методы устранения мультиколинеарности.

3. Тест на гетероскедастичность Голдфелда-Квандта.

4. Последствия наличия гетероскедастичности и методы ее устранения.

5. Тест на автокорреляцию и статистика Дарбина-Уотсона.

6. Последствия автокорреляции и методы ее устранения.

 

1. Елисеева, И.И. Эконометрика: учеб. для студентов вузов / И. И. Елисеева, С. В. Курышева, Т. В. Костеева и др.; Под ред. И. И. Елисеевой. - М.: Финансы и статистика, 2006. - ISBN 5-279-01955-0.

2. Кремер, Н.Ш. Эконометрика/ Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко; под ред. Н. Ш. Кремера.- М.: ЮНИТИ, 2008. - 311 с.: ил. - Библиогр.: с. 289-290 (19 назв.). - ISBN 978-5-238-01286-5.

Занятие №5

Системы одновременных уравнений

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ – овладение специальными методами эконометрического исследования.

 

1. Структурная и приведенная форма СОУ.

2. Оценка параметров структурной формы.

3. Косвенный метод наименьших квадратов.

4. Двухшаговый МНК и оценка параметров.

5. Сравнительный анализ применения стандартного, косвенного и двухшагового вариантов МНК.

6. Метод инструментальной переменной и процедура выбора инструментальной переменной.

7. Сравнительный анализ применения косвенного, двухшагового вариантов МНК и метода инструментальной переменной.

 

1. Елисеева, И.И. Эконометрика: учеб. для студентов вузов / И. И. Елисеева, С. В. Курышева, Т. В. Костеева и др.; Под ред. И. И. Елисеевой. - М.: Финансы и статистика, 2006. - ISBN 5-279-01955-0.

2.Кремер, Н.Ш.  Эконометрика/ Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко; под ред. Н. Ш. Кремера.- М.: ЮНИТИ, 2008. - 311 с.: ил. - Библиогр.: с. 289-290 (19 назв.). - ISBN 978-5-238-01286-5.

 

Занятие №6

Модели с переменной структурой

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ – овладение специальными методами эконометрического исследования.

1. Фиктивные переменные при константе.

2. Фиктивные переменные при объясняющей переменной.

3. Тест Чоу.

4. Признаки качественной модели.

5. Относительная ошибка прогноза.

 

1. Елисеева, И.И. Эконометрика: учеб. для студентов вузов / И. И. Елисеева, С. В. Курышева, Т. В. Костеева и др.; Под ред. И. И. Елисеевой. - М.: Финансы и статистика, 2006. - ISBN 5-279-01955-0.

2. Кремер, Н.Ш. Эконометрика/ Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко; под ред. Н. Ш. Кремера.- М.: ЮНИТИ,2008. - 311 с.: ил. - Библиогр.: с. 289-290 (19 назв.). - ISBN 978-5-238-01286-5.

 

РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

 

Формы самостоятельной работы: решение задач и разбор кон­кретных ситуаций, подготовка письменной самостоятельной рабо­ты (реферата) по темам программы курса.

Раздел 2. Моделирование на основе временных рядов

Тема 2. Анализ временных рядов

вид самостоятельной работы - решение заданий

 

1. Применение методов описания и выявления тенденции временного ряда: средний темп роста; методы сглаживания – линейный фильтр, простая скользящая средняя, взвешенная скользящая средняя; метод экспоненциального сглаживания.

2. Применение аналитического метода описания на основе метода наименьших квадратов.

3. Оценка адекватности и точности трендовых моделей.

 

1. Экономико-математические методы и прикладные модели:  учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по экон. специальностям / [В. В. Федосеев и др.]; под ред. В. В. Федосеева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ, 2005. - 302 с.: ил. - ISBN 5-238-00819-8

 

Раздел 3. Типовые методы эконометрики

Тема 3. Парный регрессионный анализ

Вид самостоятельной работы – проработка учебного материала

 

1. Модель парной линейной регрессии. Применение метода наименьших квадратов.

2. Точечные оценки и их свойства.

 

1. Орлов, А.И. Эконометрика.: учеб. пособие для вузов / А. И. Орлов. - М.: Экзамен, 2003. - 575 с. - ISBN5-94692-045-6.

2. Практикум по эконометрике [(+CD)]: учеб. пособие для экон. вузов / [И. И. Елисева [и др.]; под ред. И. И. Елисеевой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2006. - 344 с.: ил. - ISBN 5-279-02785-5

3. Елисеева, И.И. Эконометрика: учеб. для студентов вузов / И. И. Елисеева, С. В. Курышева, Т. В. Костеева и др.; Под ред. И. И. Елисеевой. - М.: Финансы и статистика, 2006. - ISBN 5-279-01955-0.

4. Кремер, Н.Ш. Эконометрика/ Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко; под ред. Н. Ш. Кремера.- М.: ЮНИТИ 2008. - 311 с.: ил. - Библиогр.: с. 289-290 (19 назв.). - ISBN978-5-238-01286-5.