Список опублікованих праць за темою дисертації

 

1. Черняк О.І., Пешко О.В. Визначення оптимального портфеля цінних паперів і методи врахування ретроспективних даних // Банківська справа. - 2003. - №4. - С.58-61. - 0,5 друк. арк. (особистий внесок - 70%, методика застосування пуасонівського згладжування, способи врахування вподобань, модель інвестиційного портфеля).

2. Пешко О.В. Оптимізація портфелю цінних паперів // Фондовий ринок. - 2003. - №45. - С.26-28. - 0,35 друк. арк.

3. Пешко О.В. Прогнозування на ринку цінних паперів // Банківська справа. - 2005. - №4. - С.52-57. - 0,6 друк. арк.

4. Пешко А.В. Формирование портфеля ценных бумаг: перспективы и методики. Практика применения в Украине // Финансовые риски. - 2004. - №4. - С.125-130. - 0,7 друк. арк.

5. Chernyak A.I., Peshko A. V. The methods of forecasting and optimization in investment portfolio management // Proc. Internatinal Conf. The Information Technology Contribution to the building of a Safe Regional Environment. - Kiev (Ukraine). - 2004. - P. 194-198. - 0,3 друк. арк. (особистий внесок - 60%, модель, результати, пропозиції).

АНОТАЦІЯ

 

Пешко О.В. Економіко-математичні моделі управління інвестиційним портфелем. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.03.02 - економіко-математичне моделювання. - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2006.

Дисертацію присвячено питанням економіко-математичного моделювання інвестиційного портфеля. Проведено комплексний аналіз існуючих підходів до вибору оптимального інвестиційного портфеля і управління ним, особливостей їх використання, розкрита теоретико-практична цінність і наявні недоліки. Розроблена класифікація економіко-математичних моделей інвестиційного портфеля. Досліджена ефективність некаузальних методів економічного прогнозування у передбаченні доходності фінансових активів, ефективність використання традиційних та альтернативних оцінок доходності і ризику при моделюванні інвестиційного портфеля. Запропоновані методи врахування історії ринку в побудові оцінок доходності і ризику фінансових активів, способи врахування в моделях особистих переваг інвестора. Розроблені економіко-математичні моделі управління інвестиційним портфелем, висока ефективність яких обґрунтована теоретично та підтверджена практично.

Ключові слова: інвестиційний портфель, економіко-математичне моделювання, прогнозування, фінансовий актив, доходність, ризик.

АННОТАЦИЯ

 

Пешко А.В. Экономико-математические модели управления инвестиционным портфелем. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.03.02 - экономико-математическое моделирование. - Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2006.

Диссертация посвящена вопросам экономико-математического моделирования инвестиционного портфеля. Проведен комплексный анализ существующих подходов к выбору оптимального инвестиционного портфеля и управления ним, особенностей их применения, раскрыта теоретико-практическая ценность и имеющиеся недостатки. Разработана классификация экономико-математических моделей инвестиционного портфеля. Исследована эффективность некаузальных методов экономического прогнозирования в предсказании доходности финансовых активов, эффективность использования традиционных и альтернативных оценок доходности и риска при моделировании инвестиционного портфеля. Предложены методы учета истории рынка в построении оценок доходности и риска финансовых активов, способы учета в моделях личных предпочтений инвестора. Разработаны экономико-математические модели управления инвестиционным портфелем, высокая эффективность которых обоснована теоретически и подтверждена практически.

Ключевые слова: инвестиционный портфель, экономико-математическое моделирование, прогнозирование, финансовый актив, доходность, риск.

 

ANNOTATION

 

Peshko O. V. Economic and Mathematical Models of Investment Portfolio Management. - Manuscript.

Thesis for a Candidate’s degree in Economics by speciality 08.03.02 - Economic and Mathematical Modeling. - Kyiv National Taras Shevchenko University, Kyiv, 2006.