Вопрос 5. Построение страховых тарифов по видам страхования, иным, чем страхование жизни

Лекция. Основы построения страховых тарифов

Часть 2

Вопрос 5. Построение страховых тарифов по видам страхования, иным, чем страхование жизни.

 

Утверждены две методики расчета тарифных ставок по рисковым видам страхования.

Первая методика применяется при следующих условиях:

1. Существует статистика либо какая-то другая информация по рассматриваемому виду страхования, что позволяет оценить следующие величины:

р — вероятность наступления страхового случая по донному договору страхования;

— средняя страховая сумма по одному договору страхования;

— среднее возмещение по одному договору страхования при наступлении страхового случая ().

2. Предполагается, что не будет опустошительных событий, когда одно событие влечет за собой несколько страховых случаев.

3. Расчет тарифов производится при заранее известном количестве договоров n, которые предполагается заключить со страхователями.

Нетто-ставка (Т_н) состоит из двух частей — основной части (Т_о) и рисковой надбавки (Т_р):

(11)

Основой расчета основной части нетто-ставки является убыточность страховой суммы, которая зависит от вероятности наступления страхового случая (  где m — число пострадавших объектов) и коэффициента тяжести ущерба (). Определяется:

(12)

Рисковая надбавка вводится для того, чтобы учесть неблагоприятные колебания показателя убыточности страховой суммы.

Возможны два варианта расчета рисковой надбавки:

1. При наличии статистики о страховых возмещениях и возможности вычисления среднеквадратического отклонения возмещений при наступлении страховых случаев () рисковая надбавка рассчитывается для каждого риска:

(13)

2. При отсутствии данных о среднеквадратическом отклонении страхового возмещения рисковая надбавка определяется:

(14)

где  – коэффициент, который зависит от гарантии безопасности . Его значение представлено в табл. 1.

Таблица 1

 

	0,84	0,90	0,95	0,98	0,9986
	1,0	1,3	1,645	2,0	3,0

 

Брутто-ставка (T_б) рассчитывается по формуле

(15)

где f (%) – доля нагрузки в брутто-ставке.

Вторую методику рекомендуют использовать по массовым рисковым видам страхования на основе имеющейся страховой статистики об убыточности страховой суммы за определенный период времени и прогноза ее на следующий год. Данная методика рассматривается на конкретном примере в практикуме.