2020-05-21
182
Лекция. Основы построения страховых тарифов
Часть 2
Вопрос 5. Построение страховых тарифов по видам страхования, иным, чем страхование жизни.
Утверждены две методики расчета тарифных ставок по рисковым видам страхования.
Первая методика применяется при следующих условиях:
1. Существует статистика либо какая-то другая информация по рассматриваемому виду страхования, что позволяет оценить следующие величины:
р — вероятность наступления страхового случая по донному договору страхования;
— средняя страховая сумма по одному договору страхования;
— среднее возмещение по одному договору страхования при наступлении страхового случая (
).
2. Предполагается, что не будет опустошительных событий, когда одно событие влечет за собой несколько страховых случаев.
3. Расчет тарифов производится при заранее известном количестве договоров n, которые предполагается заключить со страхователями.
Нетто-ставка (Тн) состоит из двух частей — основной части (То) и рисковой надбавки (Тр):
| (11) |
Основой расчета основной части нетто-ставки является убыточность страховой суммы, которая зависит от вероятности наступления страхового случая (
где m — число пострадавших объектов) и коэффициента тяжести ущерба (
). Определяется:
| (12) |
Рисковая надбавка вводится для того, чтобы учесть неблагоприятные колебания показателя убыточности страховой суммы.
Возможны два варианта расчета рисковой надбавки:
1. При наличии статистики о страховых возмещениях и возможности вычисления среднеквадратического отклонения возмещений при наступлении страховых случаев (
) рисковая надбавка рассчитывается для каждого риска:
| (13) |
2. При отсутствии данных о среднеквадратическом отклонении страхового возмещения рисковая надбавка определяется:
| (14) |
где 
– коэффициент, который зависит от гарантии безопасности 
. Его значение представлено в табл. 1.
| Таблица 1 |
| 0,84 | 0,90 | 0,95 | 0,98 | 0,9986 |
| 1,0 | 1,3 | 1,645 | 2,0 | 3,0 |
Брутто-ставка (Tб) рассчитывается по формуле
| (15) |
где f (%) – доля нагрузки в брутто-ставке.
Вторую методику рекомендуют использовать по массовым рисковым видам страхования на основе имеющейся страховой статистики об убыточности страховой суммы за определенный период времени и прогноза ее на следующий год. Данная методика рассматривается на конкретном примере в практикуме.
