Из пяти моделей отберем наилучшую

Для этого используется скорректированный индекс детерминации (исправленный R-квадрат). При введении дополнительной переменной значение R-квадрат автоматически растет, даже если качество уравнения регрессии уменьшается, поэтому отбор наилучшей модели из набора моделей полученных путем введения дополнительной переменной осуществляется по скорректированному R-квадрат.

Из пункта 2 видно, что наибольшее значение скорректированного R-квадрат имеет уравнение регрессии с четырьмя факторными переменными. Следовательно, это уравнение и будет наилучшей моделью.

 

7) рассчитаем нормированные коэффициенты bj для наилучшего уравнения регрессии

β-коэффициенты позволяют оценить степень влияния фактической переменной на результат в порядковой шкале.

Для расчета β-коэффициентов необходимо рассчитать стандартное квадратичное отклонение для всех переменных.

 

 

y

X1 X2 X3 X4

СКО

1,975608

2,125681

0,045757

2,707979

0,321697

 

Формула для расчета β-коэффициентов:

где σx и σy – стандартные отклонения результирующей (y) и факторных переменных (xj).

Стандарт.

βj

Переменная tx 1

-0,25316

Переменная tx2

0,072603

Переменная tx3

0,569201

Переменная tx4

0,586346

 

Так как стандартизованные коэффициенты регрессии можно сравнивать между собой, то можно сказать, что количество удобрений, расходуемых на гектар оказывает наибольшее влияние на урожайность.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: