Эконометрических переменных и типов данных

Классификация видов

В эконометрических исследованиях, как правило, используюn тся два типа выборочных данных:

1) пространственные данные (crossnsectional data); 2) временные данные (timenseries data).

Под пространственными данными понимается совокупность экономической информации, относящейся к разным объектам, полученной за один и тот же период или момент времени. Проn странственные данные представляют собой выборочную совоn купность из некоторой генеральной совокупности. В качестве примера пространственных данных можно привести совокупn ность различной информации по какомуnлибо предприятию (чиn сленность работников, объем производства, размер основных фондов), об объемах потребления продукции определенного вида и т. д.

Под временными данными понимается совокупность эконоn мической информации, характеризующей один и тот же объект, но за разные периоды времени. По аналогии с пространственной выборкой отдельно взятый временной ряд можно считать выборn кой из бесконечного ряда значений показателей во времени.

В качестве примера временных данных можно привести данn ные о динамике индекса потребительских цен, ежедневные обn менные курсы валют. Временная информация естественным обn разом упорядочена во времени в отличие от пространственных данных.

Существуют определенные отличия временного ряда от простГ ранственной выборки:

1) элементы динамического ряда не являются статистически независимыми, в отличие от элементов случайной пространn ственной выборки, т. е. они подвержены явлению автокорреn ляции (зависимости между прошлыми и текущими наблюдеn ниями временного ряда);

2) элементы динамического ряда не являются одинаково расn пределенными величинами.

Совокупность экономической информации, которая характеn ризует изучаемый процесс или объект, представляет собой наn бор признаков. Данные признаки связаны между собой и в эконометрической модели могут выступать в одной из двух ролей;

3) в роли результативного или зависимого признака, который в эконометрическом моделировании называется объясняемой переменной;

4) в роли факторного или независимого признака, который называется объясняющей переменной.

Экономические переменные, участвующие в любой эконометриГ ческой модели, делятся на четыре вида:

1) экзогенные (независимые) — переменные, значения котоn рых задаются извне. В определенной степени данные переn менные являются управляемыми (x);

2) эндогенные (зависимые) — переменные, значения которых определяются внутри модели, или взаимозависимые (y);

3) лаговые — экзогенные или эндогенные переменные в экоn нометрической модели, относящиеся к предыдущим моменn там времени и находящиеся в уравнении с переменными, отn

носящимися к текущему моменту времени. Например, xi −1— лаговая экзогенная переменная, yi −1— лаговая эндогенная переменная;

)

i

4) предопределенные(объясняющие переменные) — лаговые (x −1итекущие (x) экзогенные переменные, а также лаговые эндогенn

i

ные переменные (y −1).

Любая эконометрическая модель предназначена для объяснеn

ния значений одной или нескольких текущих эндогенных переn менных в зависимости от значений предопределенных переменных.

ЛЕКЦИЯ № 2. Общая и нормальная линейная