Основные мероприятия стабилизационных программ

Сущность валютных рисков (рисков связанных с колебанием курса валют) и приемы и уменьшения.

Особенности кредитных рисков и приемы их уменьшения

Роль управления банковскими рисками в современных условиях

Сущность и классификация банковских рисков.

Банк риска

Внешние

валютные

Форс-мажорные обстоятел.

политические

экономические

Внутренние

Риск долгосрочного изъятия вклада

Портфельные риски

Кредитные риски

Риск потери ликвидности

Способы управления рисками банка:

- Предварительная оценка возможных потерь с помощью фин. анализа;

- Динамика процентных ставок (при увеличении степени риска проц. ставки увеличиваются и соответственно наоборот);

- применение страхование жизни заемщика, предметы залога, титульное страхование (страхование чистоты сделки);

- отказ от потенциального клиента при слишком большом риске;

-дифференциация риска, представляющая собой его разделение (проявляется при предоставлении кредитов небольшими суммами большему количеству клиентов, предоставление кредитов на совместной основе, когда несколько банков объединяются друг с другом);

- установление лимитов.

Кредитный риск это риск того, что фин. обязательства клиента не будут исполнены в полном объеме или вовремя. На основе анализа его кредитоспособности.

Пример:

30000 руб. – доход

Кредит – 250000

1ребенок
на 5 лет

16% годовых

16% х 5лет =80%

250000+ 80% = 450000

450000 / 60 месяцев =7500 кредит одобрят.

Приемы уменьшения кредитных рисков таковы:

- проведение тщательного анализа платежеспособности заемщика;

- правильное структурирования кредитной сделки (установление первоначального взноса);

- привлечение достаточного и качественного обеспечения т.е. залога(транспорт, объект жилой и нежилой недвижимости)

- лимитирование кредитов,

- страхование кредитных операций;

-самострахование кредитного банка через создание дополнительных резервных фондов.

Такие риски несут коммерческие банки, и компании, занимающиеся экспортно-импортными операции (например, компания экспортер, получая выручку в иностранной валюте за проданный товар проиграет от снижения курса ин. валюты по отношению к национальной.

Основными приемами валютных рисков являются:

- валютные оговорки в тексте контракта, в соответствии с которым сумма платежа должна быть пересмотрена, в пропорции в которой произойдет изменения курса валюты платежа;

- форвардный контракт - 2 стороны договариваются о поставке товара на определенную дату в будущем с фиксированным курсом иностранной валюты;

- страхование валютных рисков – хеджирование валютных рисков.

Стабилизационная программа – это программа по выводу предприятия из кризисной ситуации.

Цель стабилизационной программы улучшить финансовое состояние предприятия. Как правило, на год и у различных предприятий своя, но есть базовые мероприятия стаб. программ:

- Увеличение денежных средств, основанное на переводе активов в денежную форму (продать все что можно).

- продажа инвестиций готовых проектов, долей, инвестиций

- продажа дебиторской задолженности, т.е. факторинг.

Банк

Наша компания

Должник

Долг 100000 руб.

- Оптимизация численности персонала;

- Закрытие низкорентабельных филиалов компании;

- Работа с кредиторской задолженностью, получения права на отсрочку платежа либо пере кредитование.