2014-02-09
510
В любой эконометрической модели в зависимости от конечных прикладных целей её использования все входящие в неё переменные подразделяются на:
1. Экзогенные - т.е. задаваемые извне, автономно, в определённой степени управляемые и планируемые. Обозначается обычно как 
.
2. Эндогенные – значения которых формируются в процессе и внутри функционирования анализируемой системы под воздействием экзогенных переменных и во взаимодействии друг с другом. Обозначается как 
. Является зависимой переменной, их число равно числу уравнений в системе.
В модели 
и 
:
- экзогенная
, 
- эндогенная
С математической точки зрения главное отличие между эндогенными и экзогенными переменными в том, что экзогенные не коррелируют с ошибками регрессии, тогда как эндогенные, как правило, коррелируют.
3. Предопределенные переменные - те, которые выступают в роли фактов или объясняющих переменных. К ним относят все экзогенные переменные и лаговые эндогенные переменные системы
Таким образом, можно сказать, что эконометрическая модель служит для объяснения поведения эндогенных переменных в зависимости от значения экзогенных и лаговых эндогенных переменных.
Простейшая структурная форма модели:
где - эндогенная переменная
-экзогенная
Классификация переменных на экзогенные и эндогенные зависит от теоретической концепции модели. Переменные могут выступать в одних моделях как эндогенные, а в других - как экзогенные.
Структурная форма модели содержит в правой части коэффициенты 
и 
, которые называются структурные коэффициенты модели.
Система соотношений, в которой все эндогенные переменные явно линейно выражены через предопределенные переменные и случайные величины, называется приведенной формой эконометрической модели.
Общий вид приведенной формы модели:
(дельта)- коэффициенты приведенной формы модели.
Пример. Структурная форма модели:
Выражаем 2-е уравнение из 1-ого:
Система одновременных уравнений примет вид:
, где 
Аналогично выразив 
из 2-ого уравнения:
