Альфа-критерий Гурвица для решения задачи принятия решения

Стратегия	M	α	α M	m	(1 α)	(1 α) m	d
S 1		0,7	4,2	4	0,3	1,2	5,4
S 2		0,7	17,5		0,3		13,0
S 3		0,7	14,0		0,3		13,7*
S 4		0,7	13,3		0,3		12,7
S 5		0,77	14,0		0,3		13,1
* - Наиболее подходящая стратегия

Принятие стратегических решений на основе критерия решения Сэйвиджа. Критерий решения Сэйвиджа, иногда называемый «критерием потерь от мини-макса», исследует убытки, которые представляют собой понесенные потери в результате принятия неправильного решения. Потеря измеряется как абсолютная разность между отдачей для данной стратегии и отдачей для наиболее эффективной стратегии в пределах одного и того же состояния экономики.

Суть измерения потерь проста. Если любое конкретное состояние экономики актуализируется в будущем и если выбрана стратегия, которая обеспечивает максимальную отдачу для этого состояния, то потери не считаются. Но при любой другой стратегии потери представляют собой разность между фактическими данными и тем, что получилось бы при оптимальном решении (табл.2.16).

Таблица 2.16