double arrow

Комбинированные методы оценки странового риска


В моделях, построенных на использовании как качественной, так и количественной информации, сначала происходит построение индекса страны на основе:

· численных абсолютных и относительных показателей (при этом используется статистико-экономический анализ для определения веса переменных);

· экспертных оценок качественных показателей (например, социально-политического развития); веса переменных также определяются экспертными оценками.

Полученные результаты сводятся в итоговый индекс, значение которого, как правило, варьируется от 1 до 99.

Структурно-качественный (факторный) метод статистической оценки странового риска.

Метод основан на экспертном исследовании двух характеристик риска: вероятности возникновения и величины убытков, т. е. риски взвешиваются по вероятности того или иного сценария развития событий.

Наиболее оптимальным и распространенным в настоящее время способом оценки риска является сочетание количественного и качественного подходов.

Оценка странового риска спрэдовым методом.

Оценка странового риска базируется на величине разницы в доходности российских государственных облигаций и доходности аналогичных по сроку государственных облигаций США. Однако этот метод подходит только для оценки риска в настоящий момент и не может быть использован для прогнозирования будущего состояния.

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про: