Построение «пирамиды»

Одна из характерных слабых черт простейших систем следования за трен­дом состоит в том, что они автоматически предполагают неизменный раз­мер позиции при всех обстоятельствах. Было бы очень желательно ввес­ти возможности увеличения размеров позиции в случае трендов большо­го масштаба, которые целиком определяют успех любой системы следо­вания за трендом. Один из разумных подходов к расширению начальной позиции в тренде большого масштаба заключается в том, чтобы ждать оп­ределенной ценовой коррекции и затем открывать дополнительную по­зицию при появлении признаков возобновления тренда. Подобный под­ход призван оптимизировать выбор момента для начала построения «пи­рамиды» и одновременно дать правила выхода, разумно ограничивающие потери, которые могут возникнуть при таком увеличении позиции. При­мер подхода такого типа был изложен в гл. 8. Другой пример возможной «пирамидальной» стратегии основан на следующих правилах.

Покупка

1. Коррекция определена, когда открыта длинная позиция, и ры­-
нок закрывается ниже минимума предшествующих 10 дней.

2. Когда коррекция определена, дополнительная длинная позиция
инициируется при достижении любого 10-дневного максимума,
если выполняются следующие условия:

a. Ценовой сигнал к построению «пирамиды» выше цены, при
которой была открыта последняя длинная позиция.

b. Чистый размер позиции меньше трех единиц. (Это условие
подразумевает, что увеличивать первоначальную позицию мож­-
но только на 2 единицы.)