Порядок ежедневной проверки

Ежедневно предпринимайте следующие действия, чтобы сгенерировать торговые сигналы:

1. Проверяйте, может ли быть определен в качестве дня с верх­-
ним или нижним ускорением торговый день, имевший место за
N1 день до текущего дня (см. сноску на стр. 608). (Вспомните,
что день с ускорением не может быть определен до того, как
закроются N1 дней после дня с ускорением.) Если день опреде­-
лен как день с верхним ускорением, то необходимо прибавить
к счетчику покупки единицу в том случае, когда счетчик покуп­-
ки активизирован (т.е. текущая позиция является короткой); в
противном случае следует обнулить счетчик продажи. (Либо
счетчик покупки, либо счетчик продажи в любой момент окажет­-
ся активным в зависимости от того, является ли текущая пози­-
ция длинной или короткой.) Если день определен как день с ниж­-
ним ускорением, прибавьте единицу к счетчику продажи в том
случае, когда активен счетчик продажи (текущая позиция явля­-
ется длинной); в противном случае обнулите счетчик покупки.

2. Если счетчик покупки активизирован, проверьте, стал ли он ра­-
вен N2 после шага 1. Если это так, закройте короткую позицию,
откройте длинную, закройте счетчик покупки и активизируйте
счетчик продажи.

3. Если счетчик продажи активизирован, проверьте, стал ли он ра­-
вен N2 после шага 1. Если это так, закройте длинную позицию,
откройте короткую, закройте счетчик продажи и активизируй­-
те счетчик покупки.

Параметры

N1. Параметр, используемый для определения дней с ускорением.

N2. Количество последовательных дней с ускорением, необходимых для генерации сигнала.

674 ЧАСТЬ 4. торговые системы и измерение эффективности торговли

Список наборов параметров

В табл. 18.3 представлен пример списка наборов параметров. Читате­ли могут использовать этот список в данном виде или изменить его по своему желанию.

Таблица 18.3. СПИСОК НАБОРОВ ПАРАМЕТРОВ