Будем считать, что прямая задача решена и соотношение (1) нам известно.
(3)
На k-ом шаге
(4)
то есть k-ом шаге надо так подобрать управление Xk, чтобы сумма выигрышей на k-ом шаге fk(Sk-1, Xk) и на n – k последующих шагах Zk+1 (Sk (Sk-1, Xk)) была максимальна.