В эмиграции

С 1907 года в эмиграции, жил в Бельгии, Швейцарии (Цюрихе и Женеве).

Сотрудничал в газете «Пролетарий», вместе с редакцией которого переехал в Париж. Слушал лекции в Парижском университете, занимался самообразованием, изучал языки. В это время Менжинский входил в группу «Вперёд», читал лекции в школе этой группы в Болонье.

С 1915 года работал в банке «Лионский кредит».