Эконометрика как наука

Санкт-Петербургский торгово-экономический институт

КАФЕДРА СТАТИСТИКИ

Т.Г. Максимова, Д.Н. Верзилин

Основы эконометрики

Учебное пособие

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

УДК 330.115(07)

ББК 65в6

М 17

Максимова Т.Г., Верзилин Д.Н. Основы эконометрики: Учебн. пособие / Т.Г. Максимова, Д.Н.Верзилин; СПбТЭИ;. – СПб.: ТЭИ, 2005. – 80 с.

Пособие соответствует государственному образовательному стандарту дисциплины «Эконометрика» направления подготовки и переподготовки специалистов по специальности 060500 ‑ Бухгалтерский учет, анализ и аудит.

Представлены краткие теоретические основы парного регрессионного анализа, даны рекомендации по проведению эконометрического исследования на основе модели линейной регрессии.

Пособие предназначено для студентов 3 курса учетно-экономического факультета дневной и заочной форм обучения, слушателей факультета профессиональной переподготовки.

Ó Санкт-Петербургский торгово-экономический институт, 2005

Оглавление

Введение.. 4

1. Эконометрика как наука.. 5

1.1. Определение.. 5

1.2. Классификация задач эконометрики.. 7

1.3. Математико-статистический инструментарий эконометрики.. 7

2. Эконометрическое моделирование.. 10

2.1. Основные понятия эконометрического моделирования.. 10

2.2. Типы эконометрических моделей.. 13

2.3. Типы данных.. 16

2.4. Основные этапы и проблемы эконометрического моделирования 16

3. Обзор элементарных понятий статистики.. 19

3.1. Переменные.. 19

3.2. Зависимости.. 21

3.3. Статистическая значимость.. 22

3.4. Нормальное распределение.. 24

4. Парный регрессионный анализ. 26

4.1. Основные понятия регрессионного анализа.. 26

4.2. Модель парной линейной регрессии.. 29

4.3. Метод наименьших квадратов.. 33

4.4. Интерпретация уравнения регрессии.. 35

4.5. Качество оценки: коэффициент детерминации R². 38

4.6. Случайные ошибки.. 41

4.7. Свойства коэффициента регрессии и проверка гипотез. 47

4.8. Таблица дисперсионного анализа для простой линейной регрессии 50

5. Множественный регрессионный анализ. 52

5.1. Модель множественной линейной регрессии.. 52

5.2. Фиктивные переменные.. 54

6. Перспективы и проблемы эконометрики.. 59

7. Системы для обработки эконометрических данных.. 62

8. Примеры эконометрических моделей.. 65

8.1. Маркетинг. 65

8.2. Принятие решений.. 66

8.3. Финансы... 67

8.4. Социально-экономические исследования.. 68

Рекомендуемая литература.. 74

Введение

В настоящее время курс эконометрики входит в «ядро» учебных дисциплин современного экономического вуза наряду с такими предметами, как макроэкономика, микроэкономика, финансовый анализ.

С переходом к рынку острее ощущается необходимость соединения экономики, математики и статистики с целью моделирования и прогнозирования поведения экономических систем. Поэтому в современных программах курс эконометрики занимает одно из ключевых мест. Без эконометрических методов трудно построить надежный прогноз, а значит – под вопросом успех в бизнесе, финансах.

Как определить, какие клиенты с наибольшей вероятностью готовы воспользоваться предоставляемыми услугами или от них отказаться? Каков будет отклик покупателей на предстоящую рекламную кампанию? Что произойдет со спросом на товар, если цена на него возрастет, скажем, на 5%?

В настоящее время преуспевающие компании внедряют в работу автоматизированные программные системы, которые могут дать ответы на эти вопросы. Для работы с этими системами совсем не обязательно быть математиком, но базовые знания все же потребуются. Если кто-то употребит специальный термин, например, «нормальное распределение» или «регрессионная зависимость», то экономисту необходимо представлять, о чем идет речь.

В перспективных планах преуспевающих крупных компаний – расширить сферу применения методов эконометрического моделирования, выяснить, в каких вопросах клиенты меньше всего доверяют компании, выявить сомневающихся и подобрать к ним нужный подход, что в итоге приведет к усилению компании на рынке.

Специалист-эконометрист решает перечисленные и многие другие задачи в области статистического моделирования экономических процессов и систем. Однако не следует предполагать, что после изучения пособия читатель сразу же станет опытным эконометристом. Этому есть две причины. Во-первых, имеется много теоретического материала, не включенного в данную книгу. Во-вторых, даже если два эконометриста обладают одинаковыми теоретическими познаниями, оценки и прогнозы, полученные ими, будут различаться. Это происходит оттого, что эконометрика представляет собой нечто большее, чем только применение теоретических знаний. Она требует прочных экономических знаний и определенного скептицизма по поводу значимости «теорем» в практических приложениях.

Эконометрика как наука