1)экономическая модель, представленная в математической форме
69.С использованием какой формулы можно вычислить коэф-т парной корреляции:
1)rx,y= Cov(x,y)
(Var(x)*Var(y))^0,5
70.Эффективность МНК- оценки параметров уравнения регрессии означает что:
1)Оценки имеют наименьшую дисперсию по сравнению с любыми другими оценками данных параметров.
71.Стохастический стационарный в слабом смысле процесс, включая временной ряд, независимо от рассматриваемого периода времени и длины лага между рассматриваемыми переменными, имеет постоянную величину:
-дисперсии процесса
-среднего значения процесса.
72.Какие переменные считаются предопределенными переменами:
1)Это экзогенные и лаговые переменные.
73.Метод Хилдреда-Лу, используемый для оценки коэф-та автокорреляции случайного члена уравнения регрессии и коэф-в самого уравнения регрессии, заключается в следующем:
1)Задаем интервал изменения р и величину Dр. Для каждого значения р производится оценка параметра a и b из приведенной системы уравнений g’t=aC+bXt’+mt. Затем из полученных результатов выбирается тот, к-й дает минимальную стандартную ошибку. Эти значения р, a и b принимаются за искомые.
74.Распределение остаточной компоненты ei=gi-gi’ в генеральной совокупности подчиняется нормальному закону. Это позволяет:
1) Признать гипотезу о неслучайном характере отклонений уровней ряда от теоретических уровней.
75.Проверка по d-критерию Дарбина-Уотсона производится путем сравнения:
1)Расчетное значение критерия d’ с верхним d2 и нижним d1 –критическими значениями статистики Дарбина-Уотсона.
76.Выбор мультипликативной модели временного ряда производится, если сезонные колебания имеют:
1)возрастающую или уменьшающую амплитуду колебаний.
77.При нахождении распределительного лага методом Алмона необходимо иметь предварительную информацию:
-о величине лага
-о степени полинома, описывающего структуру лага.
78.Укажите причину, по которой нельзя составить таблицу с указанием точных критических значений d-критерия статистики Дарбина-Уотсона:
1) d-критерий статистики Дарбина-Уотсона зависит от масштаба переменных в уравнении регрессии.
79.Фиктивные переменные в уравнении множественной регрессии являются:
1)качественные переменные, преобразованные в количественные.
Какие коэф-ты показывают силу влияния на результирующий признак отдельных факторов и их совокупное влияние?
1)Коэф-ты множественной, парной и частной корреляции