2015-05-05
178
Определение величины стоп-лосса на основе статистических характеристики теней часовых свечей на рынке FOREX
Дрозд Д.В., Сафин В.И.
За последние годы во всем мире, в том числе и в России, возрос интерес к работе на международном валютном рынке (на рынке FOREX или просто на FOREX). Причем если раньше дилеры работали на этом рынке с дневными, недельными или даже месячными свечами [1], то теперь все чаще работают с часовыми свечками. Это в первую очередь связано с развитием электронных телекоммуникаций, которые позволяют работать на этом рынке 24 часа в сутки из любой точки земного шара в реальном режиме времени. Кроме того, работа с часовыми свечками требует меньшего начального капитала, так как величина стоп-лосса при работе с часовыми свечками обычно гораздо меньше, чем при работе с дневными. Для определения величины стоп-лосса используются разные методы [1,2,3], но все эти методы имеют эмпирический характер. Мы предлагаем воспользоваться для определения величины стоп-лосса статистическими характеристиками часовых свечек
|
|
|
Все учебники по валютному дилингу единогласно утверждают (и практика это подтверждает), что для успешной работы необходимо использовать некоторую торговую систему. Мы не будем в этой статье обсуждать достоинства торговых систем. Отметим только, что подавляющее число торговых систем дает сигнал на открытие позиции при появлении новой свечки. Если система дает правильный сигнал, то в этом случае величина стоп-лосса будет определяться длиной тени (верхней, если открывается короткая позиция, и нижней, если открывается длинная позиция). Следовательно, зная распределение вероятностей для длины тени, можно с хорошей достоверностью определить оптимальную величину стоп-лосса.
Нами были рассмотрены две валюты – японская йена и швейцарский франк. Данные по часовым свечкам были взяты с терминала агентства Рейтер.
Мы подсчитали число верхних и нижних теней, длины которых попадают в интервалы величиной в пять пунктов, отдельно для белых и черных свечей. Свечи, имеющие нулевую длину, нами не рассматривались, так как неясно, к какой категории их отнести. Результаты подсчетов для японской йены и швейцарского франка приведены в таблице 1 и таблице 2. Плотность распределения вероятности длины тени можно получить, если разделить число теней в интервале на сумму всех теней в этих интервалах.
Таблица 1
Японская йена
| Интервал | Число теней в интервале для белых свечей | Число теней в интервале для черных свечей | ||||
| Нижние тени | Верхние тени | Нижние тени | Верхние тени | |||
| 0-4 | ||||||
| 5-9 | ||||||
| 10-14 | ||||||
| 15-19 | ||||||
| 20-24 | ||||||
| 25-29 | ||||||
| 30-34 | ||||||
| 35-39 | ||||||
| 40-44 | ||||||
| 45-49 | ||||||
| 50-54 | ||||||
| 55-59 | ||||||
| 60-64 | ||||||
| 65-69 | ||||||
| 70-74 | ||||||
| 75-79 | ||||||
| 80-84 | ||||||
| 85-89 | ||||||
| 90-94 | ||||||
| 95-99 | ||||||
| 100-104 | ||||||
| 105-109 | ||||||
| Всего теней | ||||||
Таблица 2
|
|
|
