Методы стохастического моделирования

Стохастическое моделирование основано на методах теории вероятностей и математической статистики.

Различие между двумя группами методов возникает в зависимости от то­го, включена ли в анализ систем временная переменная.

Статические методы (не учитывающие время в качестве переменной): простая и множественная линейная и нелинейная корреляция и регрессия, дисперсионный, дискриминантный и факторный анализы, методы оценки параметров (методы прямой оценки, такие как оценки Маркова, оценки макси­мального правдоподобия и оценки Байеса). Особое место среди методов оцен­ки принадлежит косвенным методам, которые предполагают включение фак­тора времени в процесс оценки в качестве переменной при соответствующем виде оценочной процедуры. Но здесь проводится еще одно разграничение — между рекурсивными и нерекурсивными методами.

Динамические методы (с учетом временной переменной; анализ временных рядов): анализ Фурье, корреляционный и спектральный анализы, весовые и передаточные функции. Эти методы также известны под общим названием динамическая статистика.