2015-05-06
245
В инвестиционный банк поступили данные по семи проектам. После обработки получены данные по среднему ожидаемому доходу и риску
(СКО) недополучения дохода по различным вариантам.
Проранжируйте проекты по величине коэффициента вариации
| Номера проектов | |||||||
| Доходность Q(млн.руб) | |||||||
| Риск (млн.руб) – 5 вариант | 1,2 | 1,3 | 1,6 | 1,0 | 0,6 | 1,2 | 0,5 |
Решение
Определим средний ожидаемый доход:
млн. руб
Определим дисперсию по формуле:
Среднеквадратическое отклонение 
-3.94
Определим коэффициент вариации:
Это значение показывает, что по проектам средний уровень риска
| Номера проектов | Сумма | |||||||
| Доходность Q(млн.руб) | ||||||||
| Риск r (млн.руб) | 1,2 | 1,3 | 1,6 | 1,0 | 0,6 | 1,2 | 0,5 | 7,4 |
| Qф2 | 77,44 | 114,49 | 153,76 | 29,16 | 96,04 | 56,25 | 591,14 |
Определим уровень риска (коэффициент вариации) по каждому проекту:
1 проект 
2 проект 
3 проект 
4 проект 
5 проект 
6 проект 
7 проект 
Проранжируем проекты от минимального риска к максимальному:
|
|
|
| Номера проектов | |||||||
| Доходность Q(млн.руб) | |||||||
| Риск r (млн.руб) | 0,5 | 0,6 | 1,3 | 1,2 | 1,6 | 1,2 | |
| СV | 0,0625 | 0,1 | 0,108 | 0,109 | 0,11 | 0,114 | 0,12 |
