Непрерывные случайные величины и их характеристики. Функции распределения. Свойства функции распределения. График функции распределения

Функцией распределения F (x) случайной величины Х называется вероятность того, что случайная величина примет значение, меньшее х: F (x) = p (X < x).

Свойства функции распределения.

1) 0 ≤ F (x) ≤ 1. Действительно, так как функция распределения представляет собой вероятность, она может принимать только те значения, которые принимает вероятность.

2) Функция распределения является неубывающей функцией, то есть F (x ₂) ≥ F (x ₁) при х ₂ > x ₁. Это следует из того, что F (x ₂) = p (X < x ₂) = p (X < x ₁) + p (x ₁ ≤ X < x ₂) ≥ F (x ₁).

3) В частности, если все возможные значения Х лежат на интервале [ a, b ], то F (x) = 0 при х ≤ а и F (x) = 1 при х ≥ b. Действительно, X < a – событие невозможное, а X < b – достоверное.

4) Вероятность того, что случайная величина примет значение из интервала [ a, b ], равна разности значений функции распределения на концах интервала:

p (a < X < b) = F (b) – F (a).

Справедливость этого утверждения следует из определения функции распределения (см. свойство 2).

Для дискретной случайной величины значение F (x) в каждой точке представляет собой сумму вероятностей тех ее возможных значений, которые меньше аргумента функции.