Принятие ценовых решений в условиях риска. Методы оптимизации принятия ценовых решений в условиях риска характеризуются разнообразием критериев и показателей, но общий вид постановки данной задачи имеет вид:
1) имеется т возможных решений K 1, K 2,..., K n;
2) об условиях обстановки можно сделать п предположений О1, О2,..., Оn;
3) каждой паре сочетаний вариантов решений K и обстановки О соответствует результат (выигрыш) a ij,являющийся показателем эффективности ценовых решений (табл. 16.2).
Таблица 16.2
Таблица эффективности
Варианты решений Kj | Варианты условий обстановки Оj | |||
О1 | О2 | ... | Оn | |
K1 | a11 | a12 | ... | a1n |
K2 | a21 | a22 | ... | a2n |
... | ... | ... | ... | ... |
Km | am1 | am2 | ... | amn |
Наличие выигрышей позволяет определить потери в случае принятия неоптимальных ценовых решений, т.е. когда ожидаемое условие обстановки не произошло. Потери r ij,соответствующие каждой паре сочетаний вариантов решений К и обстановки О, определяются как разность между максимальным выигрышем и выигрышем по конкретному ценовому решению при данной обстановке.
|
|
Предпочтение отдается ценовому решению, имеющему наименьший средневзвешенный показатель риска:
где R i - средневзвешенный показатель риска;
r ij - потери, соответствующие i -му ценовому решению при j -м варианте обстановки;
R j- вероятность j -го варианта обстановки;
m- количество вариантов ценовых решений;
n - количество вариантов обстановки.