Случайный процесс называется винеровским процессом, если
1. почти наверное.
2. — процесс с независимыми приращениями.
3. , для любых , где обозначает нормальное распределение со средним и дисперсией . Величина является постоянной для данного процесса.
Физический смысл
Винеровский процесс описывает броуновское движение частицы, совершающей беспорядочные перемещения под влиянием ударов молекул жидкости. Константа при этом зависит от массы частицы и вязкости жидкости.