2015-05-13
485
Случайный процесс 
называется винеровским процессом, если
1. 
почти наверное.
2. 
— процесс с независимыми приращениями.
3. 
, для любых 
, где 
обозначает нормальное распределение со средним 
и дисперсией 
. Величина 
является постоянной для данного процесса.
Физический смысл
Винеровский процесс описывает броуновское движение частицы, совершающей беспорядочные перемещения под влиянием ударов молекул жидкости. Константа при этом зависит от массы частицы и вязкости жидкости.
