3.1. отбор факторов при построении множественной регрессии 32
3.2. Линейная регрессионная модель со многими переменными 32
3.3. Оценка и интерпретация параметров 33
3.4. Описание связей между макроэкономическими переменными 36
3.5. Формирование линейных регрессионных моделей на компьютере с помощью ППП Excel 39
3.6. ПРАКТИЧЕСКИЙ БЛОК 42
3.7 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 49
Отбор факторов при построении множественной регрессии.
Значения экономических переменных определяются обычно влиянием не одного, а нескольких объясняющих факторов. Задача оценки статистической взаимосвязи переменных у и х =(х 1, х 2,…, х m) формулируется аналогично случаю парной регрессии. Ищется функция у =f(a, х)+e, где a – вектор параметров, e– случайная ошибка.
Построение функции проводится в два этапа.
На первом этапе необходимо произвести отбор факторов. Сначала вычисляются коэффициенты корреляции r ik по формуле (2.2) между выборочными значениями факторов Хi={ x ji} и Хk={ x jk}. Если | r ik|>0.8 (наблюдается сильная линейная связь между факторами Хi и Хk), то один из них отбрасывается (в принципе, любой, но рекомендуется отбрасывать тот, информацию по которому труднее собрать или она менее достоверна). Затем вычисляются коэффициенты корреляции r iу по формуле (2.2) между выборочными значениями фактора Хi={ x ji} и Y={ y j}. Если | r iy|<0.2 (практически отсутствует линейная связь между фактором Хi и анализируемым показателем Y), то и этот фактор отбрасывается.