Оценивание параметров структурной модели

Коэффициенты структурной модели могут быть оценены разными способами в зависимости от вида системы одновременных уравнений. Наибольшее распространение получили следующие методы оценивания коэффициентов структурной модели:

· косвенный МНК, применяется для идентифицируемой системы одновременных уравнений;

· двухшаговый МНК, применяется для оценки коэффициентов сверхидентифицируемой модели;

· трехшаговый МНК;

· метод максимального правдоподобия с полной информацией;

· метод максимального правдоподобия при ограниченной информации.

Косвенный МНК.

Процедура применение косвенного МНК предполагает выполнение следующих этапов работы:

1. Структурная модель преобразовывается в приведенную форму модели.

2. Для каждого уравнения приведенной формы модели обычным МНК оцениваются приведенные коэффициенты.

3. Коэффициенты приведенной формы трансформируются в параметры структурной модели.

Двухшаговый МНК.

Основная идея – на основе приведенной формы модели получить для сверхидентифицируемого уравнения теоретические значения эндогенных переменных, содержащихся в правой части уравнения.

Далее, подставив их вместо фактических значений, можно применить обычный МНК к структурной форме сверхидентифицируемого уравнения.