2015-05-18
465
Прогнозирование на базе АРПСС - моделей. Адаптивные модели прогнозирования: Брауна, Хольта, Уинтерса, Тейла-Вейджа, Бокса-Дженкинса.
Тема 7. Системы линейных одновременных уравнений.
Структурная и приведенная формы модели систем одновременных уравнений. Рекурсивные системы одновременных уравнений. Модель спроса - предложения как пример системы одновременных уравнений. Основные структурные характеристики моделей. Условия идентифицируемости уравнений системы. Идентификация рекурсивных систем.
Тема 8. Идентификации систем одновременных уравнений.
Статистическое оценивание неизвестных значений параметров. Двухшаговый метод наименьших квадратов (2 МНК) оценивания структурных параметров отдельного уравнения системы.
Трехшаговый метод наименьших квадратов (3 МНК) одновременного оценивания всех параметров системы уравнений. Другие методы оценивания систем одновременных уравнений.
ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
Тема 1. Задачи эконометрики в области социально-экономических исследований. Основные этапы эконометрического моделирования.
|
|
|
1. Назовите основные задачи эконометрики.
2. Приведите простейшие примеры эконометрических моделей.
3. Назовите области экономических наук, в которых используется эконометрика.
4. В чем заключается процесс эконометрического исследования?
5. Какие Вы знаете типы эконометрических моделей?
Литература: [1,2, 3, 4,]
Тема 2. Классическая обобщенная линейная модель множественной регрессии.
Студентам предлагается на конкретном статистическом материале с использованием пакетов прикладных программ EXCEL и STATISTICA построить регрессионную модель среднедушевых сбережений при условии гомоскедастичности остатков (или любую торгово-экономическую модель).
Литература: [1,2, 3, 4, 5]
Тема 3. Линейные регрессионные модели с переменной структурой.
Практические занятия проходят в компьютерных классах и посвящены построению регрессионных моделей с использованием фиктивных переменных в пакетах программ STATISTICA и SPSS.
Литература: [1,2, 3, 4, 5]
