2015-05-18
451
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОАТТЕСТАЦИИ
Утверждено УМС ЮСИ (филиала)
Протокол № 4
от «27» ноября 2008 г.
Председатель УМС________Наумова Е.А.
Дисциплина ___________ Эконометрика __________________
ВАРИАНТ № 6
Задание 1. t-статистика предназначена для
Определения экономической значимости каждого коэффициента уравнения.
а) Определения статистической значимости каждого коэффициента уравнения.
б) Проверки модели на автокорреляцию остатков.
в) Определения экономической значимости модели в целом.
г) Проверки на гомоскедастичность.
Задание 2. Табличное значение t-статистики зависит
а) Только от уровня доверительной вероятности.
б) Только от числа факторов в модели.
в) Только от длины исходного ряда.
г) И от доверительной вероятности, и от числа факторов,и от длины исходного ряда.
Задание 3. Обобщенный метод наименьших квадратов применяется
|
|
|
а) Только в случае автокорреляции ошибок
б) Только в случае гетероскедастичности.
в) При наличии мультиколлинеарности (корреляции факторов).
г) Только в случае гомоскедастичности.
Задание 4. В правой части структурной формы взаимозависимой системы могут стоять
а) Любые экзогенные и эндогенные переменные
б) Только экзогенные переменные (как лаговые, так и нелаговые).
в) Только эндогенные лаговые переменные.
г) Только эндогенные переменные (как лаговые, так и нелаговые).
Задание 5. В правой части прогнозной формы взаимозависимой системы могут стоять
а) Только экзогенные лаговые переменные.
б) Только экзогенные переменные (как лаговые, так и нелаговые).
в) Только эндогенные переменные (как лаговые, так и нелаговые).
г) Любые экзогенные и эндогенные переменные.
Задание 6. При обсуждении существенности параметра регрессии рассматривается нулевая статистическая о (об) _________ оценке этого парметра
а) Отрицательном значении
б) Равенстве нулю
в) Отличие от нуля
г) Положительном значении
Задание 7. Для преодоления проблемы гетероскедастичности служит
а) Косвенный метод наименьших квадратов
б) Метод наименьших квадратов
в) Обобщенный метод наименьших квадратов
г) Двухшаговый метод наименьших квадратов
Задание 8. Эконометрическая модель – это
а) Совокупность числовых характеристик характеризующих экономический объект
б) Экономическая модель, представленная в математической форме
в) C.Графическое представление экспериментальных данных
г) Линейная функциональная зависимость между экономическими показателями
|
|
|
Задание 9. Отбор факторов в эконометрическую модель множественной регрессии может быть осуществлен на основе
а) Матрицы парных коэффициентов
б) Метода наименьших квадратов
в) Системы нормальных уравнений
г) Частных уравнений регрессии
Задание 10. Фиктивные переменные позволяют строить модели в условиях
а) Неоднородности структуры наблюдений
б) Очень большого количества наблюдений
в) Малого количества наблюдений
г) Однородности структуры наблюдений
Задание 11 На основе линейных уравнений множественной регрессии получены уравнения регрессии которые называются
а) Рекурсивными
б) Нелинейными
в) Частными
г) Стандартизованными
Задание 12. Для преодоления проблемы гетероскедастичности служит
а) Обобщенный метод наименьших квадратов
б) Косвенный метод наименьших квадратов
в) Метод наименьших квадратов
г) Двухшаговый метод наименьших квадратов
Задание 13 Какое число степеней свободы необходимо использовать при нахождении критического значения t – статистики в случае парной линейной регрессии, оцениваемой по выборке, состоящей из 17 наблюдений:
а) 16
б) 15
в) 17
г) 19
Задание 14. Выбор вида функциональной зависимости в уравнении регрессии называется:
а) агрегированием модели
б) линеаризацией модели
в) спецификацией модели
г) структуризацией модели
Задание 15. При наличии мультиколлинеарности определитель корреляционной матрицы:
а) близок к нулю
б) близок к единице
в) близок к двум
г) нет правильного ответа
Разработчик д.г-м. н., профессор
кафедры общих математических и
естественнонаучных дисциплин ______________________ Куцов А.М. подпись
