Содержание реферата должно отражать следующие темы:
1. Метод наименьших квадратов (МНК):
а) трехшаговый МНК;
б) косвенный МНК;
в) обобщенный МНК.
2. Линейные регрессионные модели с гетероскедастичными и автокорреляционными остатками.
3. Регрессионные модели с переменной структурой (фиктивные переменные).
Каждый пункт из перечисленных выше не должен превышать объем 1 страницы и должен включать следующую информацию:
1. В чем смысл использования (для каждого вида МНК – отличие от обычного МНК).
2. Схема применения.
3. Пример.
Дополнительное задание для реферата:
1. Придумать 2-3 вопроса с выбором вариантов ответа (4-5 вариантов для каждого вопроса).
2. Придумать задачу (дать с решением).
В конце реферата дать список литературы с указанием ссылок по тексту реферата.
40. Написать спецификацию моделей, если следующие записи имеют смысл:
1) DL (3), DL (2,1)
2) AR (4), AR (1,0)
3) ADL (1), ADL (3,2)
4) ARMA (2,1), ARMA (0,1)
5) ARIMA (2,3), ARIMA (2,2,1)
41. Составить систему нормальных уравнений для функций:
1) ;
2) .
42. Убедиться, что запись является компактной универсальной записью различных моделей.
|
|
Указание. Подставить выражения для полиномов оператора.
43. Используя метод наименьших квадратов (МНК), построить уравнение регрессии с компонентом AR в виде для прогнозирования объема реализации на основе следующих данных о динамике этого показателя (млн. руб.): 17, 16, 21, 24, 23, 26, 28. Можно ли использовать построенное уравнение для прогнозирования?
Указание.
1.Промежуточные данные для удобства оформите в виде таблицы:
Y t-1 | t | Y t | Y 2t-1 | t 2 | tY t-1 | tY t | Y t Y t-1 | Прогнозное значение |
ИТОГО: |
2. Уравнение можно использовать для прогнозирования при выполнении следующего условия:
(15%).
44. Показать, что «белый шум» , где ~ является стационарным процессом.
45. Стационарен ли ряд и почему?
Рассматривать исходя из двух условий:
1. условия устойчивости ряда;
2. условия слабой стационарности.
46. Дан ряд с линейным трендом вида ,где ~ . Показать, что взятие разности первого порядка приводит этот ряд к стационарному.
47. Найти чему равно: а) Δ2 y t, б) Δ3 y t.
48. Дан ряд вида , где ~ . Приводит ли взятие разности:
а) первого порядка ряд к стационарному?
б) второго порядка ряд к стационарному?
49. Показать, что для ряда вида: , где ~ , выполняется:
.
50. Истинно, ложно или не определено следующее утверждение: «Любая эконометрическая модель является по сути динамической»? Ответ пояснить.
51. Истинно, ложно или не определено следующее утверждение: «В авторегрессионной модели в лаговой форме используется лишь зависимая переменная»? Ответ пояснить.
52. Истинно, ложно или не определено следующее утверждение: «С увеличением величины лага влияние объясняющей переменной на зависимую падает, что отражается на статистической значимости соответствующего коэффициента регрессии»? Ответ пояснить.
|
|
53. Истинно, ложно или не определено следующее утверждение: «В модели с распределенными лагами добавление новых лагов осуществляется до тех пор, пока соответствующие t -статистики указывают на статистическую значимость коэффициентов»? Ответ пояснить.
54. Получить полином оператора сдвига для следующей спецификации MA(q):
.
Имеет ли значение знак перед коэффициентом в спецификации MA(q) и почему?
Литература
1. Левин М.И., Пахомова Е.А. Эконометрика: Учебное пособие. – Дубна: Международный университет природы, общества и человека «Дубна», 2000. – 71с.
2. Левин М.И., Пахомова Е.А., Васильева Н.В. Эконометрика: Практикум. – Дубна: Международный университет природы, общества и человека «Дубна», 2000. – 44с.
3. Бородич С.А. Эконометрика: Учеб. пособие / Мн.: Новое знание, 2001. – 408с.
4. Магнус Л.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс: Учеб. – 3–е изд., перераб. и доп. М: Дело, 2000.– 400с.
5. Практикум по эконометрике: Учеб. пособие / Под ред. И.И. Елисеевой.– М.: Финансы и статистика, 2001. – 192с.
6. Домбровский В.В. Эконометрика: Учебник. – М.: Новый учебник, 2004. – 344с.
7. Электронный курс «Эконометрика» в СДО
8. Электронный курс «Эконометрика. Практикум» в СДО
9. Пароли для выполнения английского теста «ECONTEST» (Приложение 1)
10. Kendall M.G. Hiahawatha designs an experiment [11, с.22] (Приложение 2)
11. Доугерти К. Введение в эконометрику: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 1997 - XIV, 402 с.
Приложение 1.
Приложение 2.