Тема 11. Эконометрические модели нестационарных временных рядов, их использование в прогнозах

Понятие нестационарных процессов. Особенности построения, обработки и анализа их временных рядов. Формирование и оценка информативности лаговых переменных.

Построение авторегрессионных моделей временного ряда и их место в прогнозных расчётах.

Методы выявления сезонных колебаний уровней временных рядов. Аддитивная и мультипликативная модели. Метод бинарных (структурных) переменных в моделировании сезонных колебаний.

Прогнозирование временного ряда с учётом сезонной составляющей

Тема 12. Эконометрические модели стохастической связи временных рядов

Задачи моделирования стохастической связи временных рядов. Методы исключения тенденции из уровней временного ряда.

Множественная регрессионная модель динамического ряда с включённой временной компонентой. Особенности учёта в моделях связи рядов сложных форм оптимальных трендов. Согласованность оценок тесноты связи уровней рядов и отклонений. Методы улучшения исходной модели связи рядов.

Прогнозирование уровней временного ряда с использованием вариантов множественной регрессионной модели.

Модели связи уровней нестационарных временных рядов: особенности их построения, анализа и выбора варианта для прогноза.

Практические занятия

Практическое занятие 1

Тема: Расчёт и верификация множественной линейной регрессии.

План практического занятия:

1. Модель парной линейной регрессии.

2. Регрессия по методу наименьших квадратов.

3. Регрессия по методу наименьших квадратов с одной независимой переменной.

4. Интерпретация уравнения регрессии. Качество оценки: коэффициент R²

5. Прогноз по модели парной регрессии.

Рекомендуемая литература:

Основная:

1. Доугерти, К. Введение в эконометрику: учебник / К. Доугерти. – 2-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2009. с. 49-116

2. Кремер, Н. Ш. Эконометрика: учебник / Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко. – М.: ЮТИТИ-ДАНА, 2007. с. 50-82.

3. Магнус, Я. Р. Эконометрика. Начальный курс: учебник / Я. Р. Магнус, П. К. Катышев, А. А. Пересецкий. – 6-е изд. перераб. и доп. – М.: Дело, 2004. с. 32-67

4. Орлов, А.И Эконометрика: учебник / А.И. Орлов. - М.: Экзамен, 2009. с. 27-44.

Дополнительная:

1. Айвазян, С.А. Прикладная статистика и основы эконометрики / С. А. Айвазян, В. С. Мхитарян. – М.: ЮНИТИ, 2005. с. 391-412.

2. Катышев, П.К. Сборник задач к начальному курсу эконометрики / П. К. Катышев, А. А. Пересецкий. – М.: Дело,2005. с.

3. Шикин, Е.В. Математические методы и модели в управлении: учебное пособие / Е. В. Шикин. – 2-е изд., испр. – М.: Высш.шк.,2006. с. 285-393.