Задача 4.4

Производственная функция Кобба-Дугласа характеризуется следующим уравнением:

R ² = 0,96.

(0,41) (0,07) (0,22) F = 276,4

В скобках указаны значения стандартных ошибок для коэффициентов регрессии.

Задание:

1. Оцените значимость коэффициентов модели по t -критерию Стьюдента и сделайте вывод о целесообразности включения факторов в модель.

2. Запишите уравнение в степенной форме и дайте интерпретацию параметров.

3. Что можно сказать об эффекте от масштаба производства?

Задача 5.1.

Как называются приведенные ниже модели:

1. y_t = -0,7 y_t-1 + 0,3 y_t-2 + ε_t;

2. y_t = ε_t + 0,5 ε_t-1;

3. y_t = 0,4 y_t-1 + ε_t - 0,2 ε_t-1;

4. y_t = -0,5 y_t-1 - 0,3 y_t-2 + ε_t + 0,2 ε_t-1;

5. y_t = 0,7 y_t-1 -0,3 y_t-2 - 0,1 y_t-3 + ε_t;

Задача 5.2.

Временной ряд описывается следующей моделью:

y_t = 0,7 y_t-1 + ε_t,

где ε_t - белый шум.

Задание:

1. Как называется полученная модель?

2. Является ли исходный временной ряд стационарным?

3. Рассчитайте значения автокорреляционной функции для лагов τ = 1, 2, 3.

4. Нарисуйте автокорреляционную и частную автокорреляционную функции временного ряда y_t.