Отражение в модели влияния неучтённых факторов. Предпосылки теоремы Гаусса-Маркова

Для учета случайного характера экономических процессов, модель записывают в виде:
Y = f(X) + ε (1)
где: Y – эндогенная переменная
X – вектор предопределенных переменных
f(X) – детерминированная математическая функция, определяющая закономерность между эндогенной и предопределенными переменными
ε – случайная величина, учитывающая влияние неучтенных факторов и индивидуальные особенности конкретного объекта (случайное возмущение).
Модель (1) называют эконометрической моделью. Правая часть (1) называется обобщенной функциональной или регрессионной зависимостью. При составлении модели случайные возмущения присутствуют только в поведенческих уравнениях эконометрической модели. В уравнениях тождествах они отсутствуют. Рассеянные вокруг нуля случайные возмущения отражают влияние на текущие эндогенные переменные этой модели неучтённых факторов.
В общем виде эконометрической модели случайные возмущения отражаются как:

– вектор-столбец случайных возмущений модели.
Случайные возмущения сохраняются в приведенной форме модели. Их вычисление производится по формуле: ε= A-1, где А - матрица коэффициентов перед эндогенными переменными.
Замечание. Необходимость учета в моделях влияния случайных возмущений является четвертым принципом спецификации эконометрических моделей