Отбор факторов при построении множественной регрессии. Процедура пошагового отбора переменных

Для проведения регрессионного анализа используем инструмент Регрессия (надстройка Анализ данных в Excel).

1. На первом шаге строится модель регрессии по всем факторам:

y=a0+a1*x1+a2*x2+a3*x3 ……

2. с помощью и инструмента Регрессия, получаем значения tкритерия для каждого параметра, сравниваем его с tстатистикой и убираем из модели коэффициент с наиболее неподходящим по модулю значением.

3. повторяем шаг 2 для модели с исключенным параметром. Также сравниваем число Фишера F . Число Фишера мы ищем для оценки качества модели, если у новой модели оно больше, то ее качество лучше.

Убираем, если есть неподходящие факторы

4. Продолжаем до того момента пока число Фишера не станет меньше или не останутся все значимые параметры.