А) значения сезонной компоненты предполагаются постоянными для различных циклов

б) амплитуда сезонных колебаний возрастает или уменьшается

в) отсутствует тенденция

58. Мультипликативная модель временного ряда строится, если:

а) значения сезонной компоненты предполагаются постоянными для различных циклов

Б) амплитуда сезонных колебаний возрастает или уменьшается

в) отсутствует тенденция

59. Коррелограмма – это:

А) график зависимости значений автокорреляционной функции от порядка коэффициента автокорреляции

Б) график зависимости значений автокорреляционной функции от величины лага

в) набор значений, описанных функциональной зависимостью

60. Совокупность значений какого-либо показателя за несколько последовательных моментов или периодов времени называется:

А) рядом динамики

б) лагом

в) автокорреляцией

г) гетероскедастичностью

61. Критерий Дарбина-Уотсона применяется для:

А) определения автокорреляции в остатках

б) определения наличия сезонных колебаний

в) для оценки существенности построенной модели

62. Как называется способ построения аналитической функции, характеризующей зависимость уровней ряда от времени, или тренда:

а) расчет автокорреляции остатков

Б) аналитическое выравнивание временного ряда

в) коррелограмма

63. Проблема гетероскедастичности характерна для:

а) временных рядов

Б) перекрестных данных

в) лаговых переменных

64. Критерий для определения гетероскедастичности с использованием формальных зависимостей описал:

А) Р. Парк

б) Глейзер

в) Спирмен

65. Метод взвешенных наименьших квадратов применяется при:

а) устранении гомоскедастичности

Б) устранении гетероскедастичности

в) устранении интекорреляции

66. Тест Парка является:

а) частным случаем теста Глейзера

б) частным случаем теста Спирмена

В) дополнением графического метода

67. Эффект паутины заключается в:

А) реакции на изменение экономических условий с запаздыванием

Б) реакции на изменение экономических условий с временным лагом

в) определении цикличности

68. Наиболее известным критерием при обнаружении автокорреляции является:

А) критерий Дарбина-Уотсона

б) критерий Фишера

в) критерий Стьюдента

69. Мультиколлинеарность может быть проблемой в случае:

а) парной линейной регрессии

Б) множественной регрессии

в) автокорреляции

70. Исключение переменной из модели является:

а) устранением автокорреляции

б) устранением спецификации

В) устранением мультиколлинеарности

71. При выборе решения в условиях неопределенности всегда неизбежен:

А) элемент произвола

б) элемент спонтанности