2015-05-18
542
В матричной форме уравнение линейной регрессии может быть записано так:
Y=X*b+ 
,
где
Y - случайный вектор - столбец размерностью n*1 значимой зависимой переменной (n – кол-во наблюдений в выборке);
X (х0, х1) – матрица размерностью n*2 независимой переменной, где х0 – дополнительный фактор, связанный с наличием в уравнении свободного члена b0 (обычно его значение принимают равное 1);
b – вектор-столбец размерностью 2*1 неизвестных подлежащих оценке коэффициентов регрессии.
- случайный вектор-столбец разностью n*1 ошибок наблюдений.
, 
