2015-05-20
968
Портфель состоит из активов X и Y. Инвестор купил актив X на SX тыс. руб., актив Y на SY тыс. руб. Стандартное отклонение доходности актива X в расчете на год StX%, актива StY%, коэффициент корреляции доходностей активов Ro1. Определить риск портфеля, измеренный стандартным отклонением. Как изменится риск портфеля (вырастет, снизится, не изменится) если коэффициент корреляции доходностей изменится до Ro2?
| Вариант | X | Y | Ro1 | Ro2 | |||
| SX | StX | SY | StY | ||||
| 350,00 | 17,00 | 800,00 | 25,00 | 0,40 | 0,30 |
При уменьшении коэффициент корреляции доходностей между активами X и Y, риск портфеля тоже снизиться.
