Самостоятельная работа. После составления плановой таблицы необходимо связать причинно-следственные показатели формулами для вычислений

Формулы таблицы

После составления плановой таблицы необходимо связать причинно-следственные показатели формулами для вычислений. Представление фор­мул и чисел исходных данных дано в табл. 9.2.

В таблице формулы по месяцам идентичны, поэтому для компактности таблицы мы скрываем 3, 4 и 5-й месяцы.

Управление экспериментами

Осуществляется вручную или с помощью программы оптимизации По­иск решения. Управляющими данными являются суммы инвестиций на по­купку депозитных сертификатов в строках 14:16. Управление осуществля­ется с целью максимизации процентной прибыли в ячейке Н8.

Для расширения экспериментов, где есть над чем подумать менеджеру, поменяйте доходность депозитов, динамику прогноза расходов, введите ограничения для показателей и др. Результаты проведенных экспериментов проанализируйте и отразите в отчете.

3. Практическая работа

Чтобы Вы ощутили трудность и вариантность планирования и мощь экономико-математических методов и компьютерных программ, Вам внача­ле предлагается выполнить оптимальное планирование вручную. Затем вы­полняется компьютерная оптимизация и смена условий плановых экспери­ментов.

4. Задание 1. Ручной поиск оптимального плана

Вам предлагается составить оптимальный план инвестиций в 3 типа депозитных сертификатов вручную. Меняя суммы инвестиций в строках 14:16 необходимо добиться максимального дохода по процентам при соблюдении финансовых ограничений.

Обычно банк при заключении договора на расчетно-кассовое обслужи­вание требует установить суммы неснижаемых остатков на счетах клиентов. Это повышает надежность и банка и клиента по обслуживанию обяза­тельств. Определим границу сальдо на конец каждого месяца в 100 000 руб. Теперь при планировании инвестиций в сертификаты менеджер должен контролировать, чтобы остатки счета не были меньше 100 000 руб.

5. Задание 2. Компьютерный поиск оптимального плана

После того как Вы попытались в задании 1 составить оптималь­ный план вручную и убедились, что это почти невозможно, предлагается составить оптимальный план с помощью программы оптимизации.

Вызвать команду меню Сервис Поиск решения. Появляется диалоговое окно оптимизатора (рис. 9.1).

Настройка модели (математическая постановка задачи для оптимизатора).

В диалоговое окно Поиск решения, в поле целевой ячейки, вводим адрес Н8 Доход по процентам. В поле Изменяя ячейки вводим адреса ячеек иско­мого плана инвестиций в депозиты. В поле Ограничения вводим 4 строки условий, ограничивающих область допустимых решений нашей задачи.

Первое, второе и четвертое ограничение требуют, чтобы инвестиции в депозиты были больше нуля, т. е. неотрицательными. В движении средств по счету они будут вычитаться, пойдут по кредиту.

Третье неравенство требует неснижаемого остатка на расчетном счете (сальдо на конец месяца) в сумме 100 000 руб. Это обеспечивает надеж­ность (ликвидности) банка и фирмы.

Свод параметров модели дан в табл. 9.3.

___________________________ Таблица 9.3______________________

Параметры задачи______________________________________________________

Результат__________ Н8____________ Цель - получение наибольшего дохода по процентам

Изменяемые данные B14:G14_____________ Сумма по каждому типу депозита_________________

________________ В15.Е15.В16_________________________________________

Ограничения_________ B14:G14>=0________ Сумма каждого депозита не может быть меньше нуля

________________ В15:В16>=0__________________________________________

________________ Е15>=0____________________________________________

________________ В18:Н18>=100000 Конечная сумма не должна быть меньше 100000 р.

После настройки модели и установки параметров алгоритма нажимаем кнопку Выполнить окна Поиск решения. Через секунду оптимальное реше­ние готово. Студенты получили урок полезности математических методов оптимизации.

В табл. 9.4 дано оптимальное решение, найденное программой. Получен план максимальной доходности инвестиций свободных денежных средств в депозитные сертификаты. Удовлетворены все ограничения.

Студентам необходимо провести серию экспериментов: снижать или увеличивать суммы в строке расходов, менять доходность сертификатов в колонке В, варьировать конечную сумму, выполнять оптимизацию и наблюдать изменения в процентных доходах и матрице сумм инвестиций в депозиты. Результаты экспериментов отобразить в отчете.

Самостоятельная работа

1. Анализ результатов и возможные решения менеджеров по оптимизации.

Анализ провести самостоятельно (объем анализа приблизительно 1 стр 1,5 интервалом)

2. Сформировать отчет, содержащий информацию об авторе отчета, цель лабораторной работы, краткое описание модели, оптимальное решение, анализ результатов, все эксперименты, анализ результатов экспериментов, общий вывод.

3. Для получения максимального балла по лабораторной работе необходимо расширить модель до 3-х лет, добавив при этом годичный 15% депозит.