2015-05-13
304
О91 Nov Dec 192 ГвЬ Mar Apr May Jun Jul Aug S»p
Замечания: S — сигнал к открытию первоначальной короткой позиции; (§)— сигнал к продаже с построением «пирамиды»; RD - коррекция определена.
Опасность использования правила выхода из сделки связана с тем, что оно может привести к преждевременной ликвидации хорошей позиции. Хотя правило последующего возобновления позиции будет служить в таких случаях зашитой, сочетание активизированного правила выхода из сделки и последующего возобновления позиции будет вести к потерям на «пиле». Таким образом, добавление правила выхода (подразумевающее правило возобновления позиции) часто оказывает негативное влияние на эффективность системы. Тем не менее, для некоторых систем можно сформулировать правила выхода из сделки таким образом, что они повысят итоговую эффективность. (В терминах доходности системы и отношения риска к прибыли, если правило выхода из
642 ЧАСТЬ 4. торговые системы и измерение эффективности торговли
торгов улучшает эффективность, использование этого правила как сигнала к развороту позиции еше более повысит эффективность.) Правила выхода из сделки, кроме того, могут быть динамическими. Например, чувствительность условий выхода из сделки может повышаться, если движения цены увеличиваются по амплитуде или продолжительности.
