2015-05-27
149
Имеются данные о последовательных значениях курса акций некоторой корпорации у, наблюдаемых в некоторые моменты времени.
| i | уi | i | уi | i | уi | i | уi |
| 3,211 | 6,211 | 7,367 | 7,724 | ||||
| 3,327 | 8,539 | 10,334 | 7,435 | ||||
| 3,311 | 8,526 | 9,976 | 6,447 | ||||
| 3,841 | 8,665 | 10,661 | 9,607 | ||||
| 4,606 | 8,195 | 10,734 | 10,568 |
Требуется:
4. Построить выборочное уравнение линейной множественной регрессии. Проверить статистическую значимость уравнения регрессии и параметров.
5. Оценить наличие автокоррелированности остатков регрессии с помощью:
а) визуального анализа графиков зависимостей уi и 
и остатков еi от хi,
б) метода рядов;
в) теста Дарбина-Уотсона.
3. С помощью процедуры Кохрейна – Орката вычислить оценку коэффициента автокорреляции с точностью не менее 0,3 и найти параметры преображенного уравнения.
