Пусть выборка из распределения случайной величины с теоретической функцией распределения , где ‑ неизвестный параметр.
Определение. Доверительным интервалом надежности называется интервал , который накрывает неизвестное значение параметра с вероятностью, не меньшей , т.е.
. (7.9)
Вероятность называется также доверительной вероятностью, ее значения обычно выбирают близкими к единице: »0,9; 0,95; 0,99 и т.д.