В) досягти відповідності між видом гепу та прогнозом зміни відсоткових ставок

14) Метою імунізації балансу банку є:

а) поліпшення показників діяльності банку;

б) забезпечення максимальної доходності;

В) захист балансу банку від будь - яких змін ринкових відсоткових ставок.

15) Мета управління обов'язковими резервними вимогами:

а) забезпечення максимальної доходності за допустимою рівня ризику;

б ) підтримка резервів на мінімальному рівні встановленому НБУ

в) захист балансу від будь - яких змін ринкових відсоткових ставок.

16) Оберіть ту характеристику, що відповідає пасивній стратегії управління портфелем цінних паперів банку:

а) довгостроковий характер інвестицій;

б) активна купівля-продаж цінних паперів;

в) гра на підвищення з недооціненими цінними паперами.

17) Угода РЕПО – це:

А) надання міжбанківської позики під забезпечення цінних паперів за умови їх зворотного викупу;

б) кредит НБУ комерційному банку на один день;

в) угода кредитування між НБУ та комерційним банком з відсотком на рівні облікової ставки.

18) Оцінка стану обслуговування заборгованості за кредитом позначається:

а) добрим, слабким, незадовільним;

б) класами А, Б, В, Г, Д;

в) стандартним, сумнівним, безнадійним.

19) Для цієї валютної позиції валютний ризик майже відсутній:

а) довгої відкритої валютної позиції;

б) короткої відкритої валютної позиції;

в) закритої валютної позиції;

г) вид валютної позиції не впливає на чутливість банку до валютному ризику.

20) Встановлення верхньої межі кредитного ризику за окремими операціями – це:

а) страхування ризику;

б) сек’юритизація активів;

в) лімітування ризику;

г) диверсифікація ризику.

21) Існують такі підходи управління структурою активів і пасивів:

а) консервативний, помірний, агресивний;

б) традиційний, альтернативний, інтегрований;

в) агресивний, традиційний, консервативний.

22) Якщо чутливі до зміни відсоткових ставок активи в певному періоді більші за
чутливі до зміни відсоткових ставок пасивів, то показник гепу...

а) нульовий;

б) негативний;

В) позитивний.

23) Кредитний портфель — це:

а) сукупність усіх придбаних та отриманих банком цінних паперів;

б) сукупність усіх кредитів, наданих банком для одержання доходів;

в) сукупність усіх короткострокових кредитів наданих банком;

24) Коефіцієнт Шарпа вказує на:

а) несистемний ризик портфелю цінних паперів;

б) системний ризик портфелю цінних паперів;

в) системний та несистемний ризики портфелю цінних паперів.

25) Англійська система нарахування відсотків передбачає:

а) база 360 днів і фактична кількість днів у кожному місяці;

б) база 360 днів і 30 днів у кожному місяці;