Ряды доходностей финансовых инструментов

Допустим, у нас имеется временной ряд цен P_i на определенные финансовые инструменты. Ряд доходностей получается из него по следующей формуле: .

Стационарные временные ряды. Определение стационарности в широком и узком смысле

Стационарность – свойство независимости процесса от времени.

В широком смысле условие стационарности означает, что средняя и дисперсия процесса постоянны, а автоковариации

g _k = cov(z_t, z_t-k) = E (z_t – m) E (z_t–k – m)

и автокорреляции

зависят только от временного лага k.

В узком смысле стационарным называется такой стохастический процесс, распределение совместной вероятности которого не зависит от времени.

Нестационарные временные ряды. Два вида нестационарности. Проблема единичного корня. Тесты Дики-Фуллера.