Застосувати відповідний статистичний критерій,
Який дасть змогу встановити,
чи суттєво відрізняється R2 від нуля,
Чи ця відмінність пов'язана з особливостями
Конкретних даних,
Тобто зумовлена лише похибками вимірювань.
Висувається нульова гіпотеза Н0: R2 = О.
Це означає, що досліджуване рівняння не пояснює змінювання регресанда під впливом відповідних регресорів.
У такому разі всі коефіцієнти при незалежних змінних мають дорівнювати нулю.
При цьому нульову гіпотезу можна подати у вигляді
Н0 :а1 =а2 =... = аn = 0.
Альтернативною до неї є Н1: значення хоча б одного параметра моделі відмінне від нуля, тобто хоча б один із факторів впливає на змінювання залежної змінної.
Для перевірки цих гіпотез застосовують F- критерій Фішера з n-m-1 ступенями свободи.
яке порівнюють з табличним значенням розподілу Фішера при заданому рівні значущості α.
(Як правило, α = 0,05 або α = 0,01).
Якщо Fтабл < Fексп
Нульова гіпотеза відхиляється,
|
|
Тобто існує такий коефіцієнт у регресійному рівнянні,
Який суттєво відрізняється від нуля,
а відповідний фактор впливає на досліджувану змінну.
У випадку парної регресії цей критерій розраховується за формулою: