+Дарбина-Вотсона
Какое значение критерия Дарбина-Вотсона позволяет утверждать об отсутствии автокорреляции?
+2
Какое из следующих утверждений о влиянии (последствиях) гетероскедастичности является неверным?
- Оценки параметров модели перестают быть эффективными и состоятельными
- Оценки параметров модели остаются несмещенными
- Дисперсии оценок параметров рассчитываются со смещением
- Выводы полученные на основе t и F статистик, интервальные оценки ненадежны
Какое из следующих утверждений об оценках модели в условиях автокорреляции является неверным?
Оценки параметров, оставаясь несмещенными, перестают быть эффективными
-дисперсии оценок являются смещенными
-снижение значимости оценок параметров
-выводы по моделям – неверны
-прогнозные качества модели ухудшаются
Какое из следующих утверждений о свойстве оценок параметров модели в условиях мультиколллениарности верно
Получение неверных знаков у параметров модели, противоречащих постулатам эконометрической теории
|
|
Каких переменных не бывает в эконометрических моделях
Постопредельных, корреляционных
Каким свойством не обладает МНК-оценки параметров ПЛР:
Какой вид уравнений не используется в эконометрических моделях?
Предопределенное уравнение
К методам спецификации эконометрической модели не относится
Построение оценок параметров модели
Какой из методов не относится к методам диагностики мультиколллениарности?
Критерий Дарбина-Вотсона
Какой критерий используется для обнаружения автокорреляции?
Используются: 1. Графический метод, 2. Метод рядов, 3. Метод Дарбина-Вотсона
Какой критерий не используется для диагностики гетероскедастичности?
Дарбина-Вотсона
Какой вывод можно сделать, если критерий Амемья для первой модели больше, чем для второй?
Вторая модель лучше специфицирована
К признакам качественной модели не относится
Относятся: Простота, единственность, максимальное соответствие, согласованность с теорией, прогнозные качества
К видам ошибок спецификации не относится
Низкий коэффициент детерминации
Какое утверждение неверно для модели Y=2+3*X1-4*X2?
Какая из следующих моделей может быть оценена с помощью МНК 1) у=b0*(x1^b1)*(x2^b2)+e или 2) y=b0*(x1^b1)*(x2^b2)*e?
2 вариант
Какой можно сделать вывод, если для некоторого параметра модели наблюдаемое значение t-статистики равно1.8, а пороговое значение 2.4???
Рассматриваемый параметр статистически не значим
Какое уравнение регрессии относится к линейным моделям?
Эмпирическое