Диагностика эконометрических моделей: тестирование функциональной формы (тест Рэмси RESET)

RESET-тест Рамсея – процедура тестирования функциональной формы (спецификации) модели.

Тест основан на вспомогательной регрессии зависимой переменной на факторы исходной модели и различных степенях оцененных по исходной модели значений зависимой переменной:

Далее необходимо проверить гипотезу . Данную гипотезу проверяют с помощью F-теста или LR-теста.

Если значение статистики больше критического, то нулевая гипотеза отвергается и спецификация модели признается неверной. В противном случае функциональная форма модели является приемлемой.

Тест Рамсея (Ramsey) на функциональную форму

RESET – тест Рамсея отвечает на вопрос, надо ли включать в регрессию степени независимых переменных (идея заключается в том, что добавление нелинейных функций Yˆне должно улучшать наших знаний относительно Y)