Перевірка моделі на наявність автокореляції

Автокореляція присутня тоді, коли порушується припущення класичного кореляційно-регресійного аналізу про незалежність випадкових величин ε₁,ε₂,…,ε_n. Значення результуючої змінної залежать від ε_і, то кореляційна залежність між випадковими величинами ε_і та ε_j (при i≠j) означає кореляційну залежність між значеннями результуючої змінної у_і та у_j (змінна у автокорелює). Це суперечить основному припущенню математичної статистики про незалежність спостережень.

Для перевірки моделі на наявність автокореляції використаємо коефіцієнт Дарбіна-Уотсона, який обчислимо за формулою: Даний коефіцієнт коливається від 0 до 4.

Після обчислення значенняd-статистики Д.Уотсона задамо рівень значущості альфа (це й ймовірність відхилення істинної гіпотези за таблицями d-статистики Дарбіна Уотсона при заданому рівні значущості альфа, кількості факторів к (для ПЛКРМ к=1) та к-сті спостережень n знаходять критичні значення Dl, та Du

ü якщо емпіричне значення де-статистики потрапляє в інтервал (0; d_L), то це свідчить про наявність додатної автокореляції;

ü якщо емпіричне значення де-статистики потрапляє в інтервал [dL; du] чи [4 – d_u; 4 – d_L] то неможливо зробити висновок про наявність чи відсутність автокореляції.

ü Якщо емпіричне значення де-статистики попадає в інтервал (d_u; 4 – d_u), то автокореляції відсутня;

ü якщо емпіричне значення де-статистики потрапляє в інтервал (4 – d_L; 4), то наявна від’ємна автокореляція;