2018-02-13
247
Завдання 3.1. Оцінка конкурентного середовища на банківському ринку
Конкурентне середовище характеризується концентрацією і структурою ринку (монополія, олігополія, монополістична та досконала конкуренція). При чому навіть на висококонцентрованих ринках може бути присутня конкурентна боротьба.
1. Вихідна інформація:
• дані офіційної статистики щодо складу активів, пасивів та фінансових результатів банківської системи України;
• публікації вчених-економістів щодо методик оцінки концентрації та конкуренції.
2. Аналітична частина:
• розрахувати індекси концентрації (не менше 5-ти) на окремих сегментах банківського ринку на дві останні звітні дати;
де СК К - індекс концентрації;
ННІ - індекс Херфіндалл-Хіртмана;
Si – частка і-го банку на ринку;
k – кількість найбільших банків;
n – кількість банків на ринку.
де R1 - Індекс Розенблюта.
де СС1 - загальний індекс галузевої концентрації.
де НКІ - індекс Ганнаха та Кея;
U - U-індекс;
Hm- індекс Хауса;
а та α - показники ступеня, які дозволяють порівняти вплив малих та великих банків на значення індексів.
|
|
|
де E - Entropy-індекс, IL - індекс Лінда;
і - кількість конкурентів лідерів серед кількості великих конкурентів;
К - кількість великих конкурентів (від 2 до n);
Q. - співвідношення між середньою часткою ринку і конкурентів га їх часток.
• провести розрахунки за обраною моделлю оцінки конкуренції на банківському ринку (структурні чи не структурні моделі, оцінка р-індикатора, моделі ринкової рівноваги);
• побудовану модель оцінити з точки зору її точності (коефіцієнт детермінації") та надійності (F-критерій та р-значущість).
3. Сформулювати висновки за такими напрямками:
• оцінити, чи змінилася міра концентрації га конкуренції унаслідок негативного впливу світової фінансової кризи на банківсі.ку систему України;
• проаналізувати взаємозв'язок між показниками конкуренції та концентрації (рис. 1).
Рис. 1. Аналіз залежності ринкової концентрації і конкуренції на банківських ринках країн з різним рівнем розвитку економічних відносин
• виділити конкурентні переваги банківських установ у сучасних умовах і розробити рекомендації щодо формування стратегії та тактики цінової
політики
Завдання 3.2. Оцінка цінових стратегій банківських установ на роздрібних ринках
1. Вихідна інформація:
• дані офіційної статистики щодо складу активів, пасивів та фінансових результатів окремих вітчизняних банків;
• публікації вітчизняних вчених-економістів щодо стану та тенденцій розвитку банківської системи України;
• дані мережі Інтернет (офіційні сайти обраних для проведення аналізу банків) для оцінки корпоративної стратегії, продуктового ряду, відсоткових ставок, комісій та тарифів; дані про стратегічні цілі, місію та бачення.
|
|
|
2. Аналітична частина:
2.1. Визначити основні характеристики банків (не менше 10-ти банків).
2.2. Проаналізувати досягнення стратегічних цілей на основі визначених фінансових показників (приклад - табл. 1).
Таблиця 1
Оцінка результатів стратегічного управління банків, що орієнтовано на завоювання (утримання) частки ринку,%
| Банки | Стратегічні орієнтири | Фінансові показники оцінки стратегії (частка ринку) | ||||||||||
| Чисті активи | Кредитно- інвестиційний портфель | Кошти клієнтів | ||||||||||
| 2005 | 2006 | 2007 | 2005 | 2006 | 2007 | 2005 | 2006 | 2007 | ||||
| Приватбанк | Лідер ринку | 11,00 | 10,31 | 10,02 | 11,26 | 10,89 | 9,96 | 10,72 | 12,48 | 13,05 | ||
| Райффайзен банк Аваль | Максимізація частки ринку | 9,78 | 8,76 | 7,92 | 9,31 | 8,70 | 8,28 | 11,6 3 | 9,47 | 7,91 | ||
| Укрсиббанк | Частка ринку | 5,42 | 7,06 | 6,71 | 5.66 | 7,53 | 7,14 | 4,25 | 3,77 | 3,98 | ||
| Укрексім | 5,27 | 5,88 | 5,10 | 5,18 | 5,76 | 5,22 | 3,95 | 4,25 | 4,10 | |||
| Промінвсст банк | Утримання позиції на ринку | 6,50 | 4,49 | 4,44 | 5,28 | 5,60 | 4,74 | 8,79 | 7,6 | 6,70 | ||
| Укрсоцбанк | Орієнтація на клієнта зі Л збереженням частки ринку | 5,46 | г 5,53 | 5,56 | 5,14 | 5,14 | 5,42 | 6,40 | 5,97 | 5,55 | ||
| Ощадбанк | Фінансова стійкість. | 4,83 | 3,66 | 3,44 | 3,99 | 2,97 | 2,98 | 6,35 | 4,59 | 4,93 | ||
| Кредитором- банк | Частка ринку | 1,47 | 2,24 | 2,23 | 1,34 | 2,11 | 2,37 | 1,34 | 2,03 | 1,92 | ||
| ПУМБ | Частка ринку | 1,82 | 1,92 | 2,48 | 1,84 | 1.91 | 2,60 | 1,83 | 1,65 | 1,73 | ||
| Форум | Частка корпоративног о ринку | 1,91 | 2,33 | 2.57 | 2,03 | 2,45 | 2,63 | 2,46 | 2,32 | 2,65 | ||
| Укрпромбанк | Збільшення частки ринку до 4% у 2009із. | 2,09 | 2,07 | 2,02 | 2,34 | 2,11 | 1,96 | 2,46 | 2,60 | 2,79 | ||
Розрахунки провести за останній рік (1-3 квартали).
2.2. Провести дослідження продуктового ряду та цін (обрати декілька депозитних та кредитних продуктів і скласти для кожного табл. 2).
| Банки | Параметри | ||||||
| Ставка (ціна) | Строк | Мінімальна сума | |||||
Оцінити залежність ставок (цін) за різними продуктами від інших виділених параметрів (строк, мінімальна сума тощо). Для оцінки залежності використати бальний метод чи кореляційно-регресійний аналіз.
Алгоритм бального методу:
1. Банк з найкращим значенням параметру отримує 10 балів, з найгіршим - 0 балів, з середнім - 5 балів.
2.
2.3. Проаналізувати структуру ціни продуктів та послуг (рис. 1).
Рис.1 Структура ціни банківських продуктів та послуг найбільших банківських установ України в 2007 році
(Розрахувати на останню звітну дату)
3. Сформулювати висновки за такими напрямками:
• основні чинники, що впливають на розмір ціни га вартості банківських операцій;
• визначення основних напрямків цінової політики банків;
• оцінка відповідності ціноутворення загальній корпоративній стратегії банків.
