Семінарське заняття 6

Тема: Визначення ціни банківських ресурсів

План

1. Ресурси банку як об’єкт ціноутворення

2. Методика визначення ціни банківських ресурсів

3. Методи загального фонду та структури коштів

4. Гранична та середня вартість ресурсів банку

5. Розподіл ціни банківських ресурсів між активними операціями

 

Мета семінарського заняття: розглянути структуру ресурсів банку як об'єкт ціноутворення, вивчити класифікацію ресурсів банку залежно від цілей ціноутворення, засвоїти види цін на банківські ресурси, вивчити основні складові вартості та ціни ресурсів банку, засвоїти поняття граничної та середньої вартості банківських ресурсів, вивчити особливості встановлення вартості ресурсів з використанням методу загального фонду коштів та структури коштів, розподіл ціни банківських ресурсів між активними операціями, основний зміст етапів розподілення запозичених та залучених ресурсів банку між активними операціями.

Ключові слова та поняття:

банківські ресурси; ціна банківських ресурсів; крива доходності; базова депозитна ставка; реальна процентна ставка; ефективна ставка процента; метод загального фонду коштів; метод структури коштів; матриця фондування активів банку; гранична та середня вартість ресурсів; норма граничних витрат.

Питання для самоконтролю.

1. Проведіть порівняльну характеристику методів загального фонду та структури коштів.

2. В умовах прогнозу зростання відсоткових ставок більш доцільно брати до уваги середні чи граничні витрати?

3. Що станеться, якщо прогнози не виправдаються або розрахунок буде проводитися з використанням не того виду витрат?

4. Які показники використовуються при розрахунку граничної вартості залучених і запозичених банківських ресурсів?

Тестові завдання.

1. Ресурси залежно від строку використання поділяються на:

а) капітал та кошти на вимогу;

б) власний капітал, запозичені та залучені кошти;

в) безстрокові, строкові та на вимогу;

г) прямого та непрямого прогнозування

2. Ціна банківських ресурсів — це:

а) рівень прибутковості вкладених коштів, що вимагається окремим клієнтом;

б) суспільно необхідний прийнятний рівень прибутковості вкладень коштів відповідно до прийнятних для банку ризиків;

в) суспільно необхідний прийнятний рівень прибутковості вкладень коштів відповідно до прийнятних для клієнту ризиків;

г) прийнятний рівень прибутковості вкладень коштів відповідно до прийнятних для клієнту ризиків.

3. Рівноважна ціна банківських ресурсів задовольняє наступним умовам:

а) реальна прибутковість у середньому за всіма галузями економіки позитивна;

б) рентабельність операцій банківського сектора в середньому повинна відповідати загальному рівню рентабельності в економіці;

в) система цін на банківські ресурси будується відповідно до системних, галузевих, курсових, кредитних та інших ризиків;

г) всі відповіді вірні.

4. Форма процентної кривої характеризує:

а) поточний рівень і прогнозований рівень інфляції;

б) оцінку поточних потенційних ризиків грошових вкладень;

в) очікування зміни валютного курсу національної валюти;

г) всі відповіді вірні

5. До теорій, що пояснюють конфігурацію кривої доходності, відносять:

а) теорія очікувань, теорія переваги ліквідності, теорія сегментації ринку;

б) теорія очікувань та теорія переваги ліквідності;

в) теорія очікувань, теорія переваги ліквідності, теорія сегментації ринку, маржиналістська теорія;

г) теорія очікувань, теорія переваги ліквідності, теорія сегментації ринку, теорія поведінки споживача.

6. Реальна процентна ставка:

а) визначає ту норму доходності, що відповідає отриманню доходу у вигляді проценту один раз на рік;

б) ставка процента, якщо період його нарахування менше, ніж один рік;

в) ставка процента, якщо період його нарахування більше, ніж один рік;

г) „а" та „б" вірні.

7. Банк пропонує свої клієнтам за депозитами строком 4 місяці ставку у 9% відсотків зі щомісячною капіталізацією або 9,5% з їх щомісячною виплатою. Яка пропозиція є більш привабливою з точки зору отримуваного доходу?

а) зі щомісячною виплатою суми відсотків;

б) з капіталізацією;

в) пропозиції однакові.

8. Банк пропонує депозитну програму на 3 місяці з капіталізацією відсотків та відсотковою ставкою 8% річних. Якою буде для банку вартість залучення коштів за цією програмою (у % річних)?

а) 7,91%;

б) 8,22%;

в) 8,11%;

г) 8%.

9. Показник норми граничних витрат характеризує:

а) відносну величину залучених банком коштів;

б) абсолютну величину залучених банком коштів;

в) відносну величину залучених банком додаткових коштів;

г) абсолютну величину залучених банком додаткових коштів.

10. При використанні методу структури коштів класифікація зобов'язань здійснюється:

а) за строком;

б) за вартістю;

в) за контрагентами;

г) вірні відповіді „а" та „б".

11. За рахунок капіталу доціїьно здійснювати вкладення:

а) у короткострокові позички;

б) у резерви ліквідності;

в) в основні засоби, довгострокові позички та інвестиційні цінні папери;

г) в основні засоби та довгострокові позички.

12. До методів ціноутворення на фінансові ресурси банку відносяться:

а) метод загального фонду; метод граничних доходів; метод структури коштів;

б) метод граничних витрат; метод загального фонду коштів;

в) витратний метод; ціннісний метод;

г) всі відповіді вірні.