2018-02-14
1072
Вопросы для изучения
1. Множественный регрессионный анализ как развитие парного регрессионного анализа.
2. Новые проблемы, возникающие вследствие расширения парной регрессионной модели.
3. Минимизация суммы квадратов отклонений.
4. Вывод формул для вычисления коэффициентов множественной регрессии для случая независимых переменных.
5. Общая модель.
Тема 11. Свойства коэффициентов множественной регрессии. Качество оценивания.
Вопросы для изучения
1. Условия Гаусса-Маркова.
2. Требования к количеству данных и к независимым переменным.
3. Несмещенность коэффициентов регрессии.
4. Исследование факторов, регулирующих точность этих коэффициентов.
5. Стандартные ошибки коэффициентов множественной регрессии, t-тесты и доверительные интервалы.
6. Коэффициент детерминации множественной регрессии, его изменение при добавлении новых переменных в уравнение регрессии.
ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПО МОДУЛЮ №5:
· решение задач
· тестирование
· работа на практических занятиях
|
|
|
Модуль 6. Спецификация переменных в уравнениях регрессии
Тема 12. Моделирование.
Вопросы для изучения
1. Основные этапы построения модели.
2. Результаты неправильной спецификации переменных.
Тема 13. Последствия отсутствия в уравнении недостающей и включения лишней переменной.
Вопросы для изучения
1. Последствия отсутствия в уравнении переменной, которая должна быть включена.
2. Проблема смещения оценок.
3. Неприменимость статистических тестов.
4. Последствия включения в модель переменно, которая не должна быть включена.
5. Проблема неэффективности оценок.
6. Замещающие переменные.
ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПО МОДУЛЮ №6:
· решение задач
· тестирование
· работа на практических занятиях
Модуль 7. Линейные регрессионные модели с гетероскедастичными и автокоррелированными остатками.
Тема 14. Гетероскедастичность, ее последствия и обнаружение.
Вопросы для изучения
1. Условия Гаусса-Маркова. Определение гомоскедастичности и гетероскедастичности.
2. Тест ранговой корреляции Спирмена.
3. Тест Голфелда-Квандта.
4. Тест Глейзера: основные предположения, проверка нулевой гипотезы с помощью соответствующих тестовых статистик.
5. Устранение гетероскедастичности в случае известного стандартного отклонения случайного члена и построение гомоскедастичной модели.
6. Применение этой процедуры в случае неизвестного стандартного отклонения случайного члена.
Тема 15. Автокорреляция. Обнаружение автокорреляции первого порядка
Вопросы для изучения
1. Нарушение третьего условия Гаусса-Маркова, определение автокорреляции.
|
|
|
2. Рассмотрение автокорреляции для случая временного ряда.
3. Автокорреляция в случае авторегрессионной схемы 1-го порядка.
4. Определение статистики Дарбина-Уотсона и проверка нулевой гипотезы с помощью этой статистики.
ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПО МОДУЛЮ №7:
· решение задач
· тестирование
· работа на практических занятиях
Модуль 8. Оценивание систем одновременных уравнений.
Тема 16. Смешение при оценке системы одновременных уравнений. Структурная и приведенная форма уравнений.
Вопросы для изучения
1. Смещение, порожденное системой одновременных уравнений.
2. Нарушение четвертого условия Гаусса-Маркова. Объяснение этого случая на примере оценки параметров уравнения функции потребления в Кейнсианской модели формирования доходов.
3. Эндогенные и экзогенные переменные.
4. Структурная форма модели.
5. Идентификация модели, виды структурных моделей.
Тема 17. Инструментальные переменные.
Вопросы для изучения
1. Решение проблемы коррелированности объясняющей переменной и случайной составляющей с помощью метода инструментальных переменных.
2. Получение несмещенных оценок параметров уравнения функции потребления с помощью косвенного метода наименьших квадратов.
3. Этапы процедуры применения косвенного метода наименьших квадратов.
4. Вычисление инвестиционных мультипликаторов потребления и национального дохода.
ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПО МОДУЛЮ №8:
· решение задач
· тестирование
· работа на практических занятиях
Программа самостоятельной познавательной деятельности студента.
Освоение дисциплины предполагает, помимо посещения лекций и практических занятий, выполнение домашних заданий, которые задаются преподавателем на практических занятиях. Домашнее задание заключается в изучении литературы из основного и дополнительного списка, приведенного в рабочей программе и учебном пособии; решении задач; подготовке к лабораторным работам и написании отчетов о лабораторной работе; выполнении индивидуальных заданий, подготовке к экзамену.
Текущий и итоговый контроль результатов изучения дисциплины
Комплект контролирующих материалов, разработанных преподавателем для всех запланированных видов контроля, образует фонд оценочных средств по дисциплине. Фонд оценочных средств для всех запланированных видов контроля по дисциплине хранится на кафедре финансов и кредита, обеспечивающей преподавание дисциплины.
В рабочей программе приведены примерные задания.
2.5.1 Текущий контроль:
Пример заданий для текущего контроля
1. Какие системы одновременных экономических уравнений вы знаете?.
2. Целесообразно ли применять методы корреляционного анализа на этапе предварительной обработки данных?
3. В чем заключаются особенности использования трехшагового МНК для оценки параметров одновременных эконометрических уравнений.
4. При анализе расходов на продовольственные товары в общих расходах (%) семи семей Москвы в зависимости от среднемесячной заработной платы (тыс. руб.) получены следующие данные:
| Номер семьи | Расходы на покупку продовольственных товаров в общих расходах, % | Среднемесячная заработная плата, тыс. руб. |
| 1 | 61,2 | 59 |
| 2 | 59,9 | 57,2 |
| 3 | 56,7 | 61,8 |
| 4 | 55 | 58,8 |
| 5 | 54,3 | 47,2 |
| 6 | 49,3 | 55,2 |
| 7 | 68,8 | 45,1 |
Требуется найти оценки параметров следующих функций:
А) равносторонней параболы
Б) степенной
В) показательной
