1. Изучить теоретический материал по вопросам:
1.1*. Классификации и характеристики временных рядов. Свойства стационарных временных рядов. Белый шум.
1.2. Моделирование изолированного динамического ряда. Компоненты динамического ряда.
1.3. Автокорреляция уровней динамического ряда. Тест Дарбина-Уотсона.
1.4.Автокорреляционная функция и коррелограмма.
1.5. Основные типы тенденции.
1.6. Аддитивная и мультипликативная модели временных рядов.
1.7. Прогнозирование с помощью моделей временных рядов.
1.8. Определение тренда с помощью Excel.
1.9. Сущность и условия прогноза по тренду с учетом колеблемости.
2. Выполнить задания:
2.1. Задание 2 с. 186 практикума [4];
2.2. Задание 3 с. 189 практикума [4];
2.3. Задача 4 с. 193 практикума [4].
2.4. В таблице 2 представлены ежемесячные объемы продаж компании-оператора Интернет-услуг (тыс. ден. ед.):
Таблица 5.2
Год | 2000 | |||||||||||
Месяц | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Yt | 16,3 | 16,8 | 15,5 | 18,2 | 15,2 | 17,5 | 19,8 | 19 | 17,5 | 16 | 19,6 | 18 |
Год | 2001 | |||||||||||
Месяц | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Yt | 29,3 | 21,3 | 23,7 | 10,4 | 29,7 | 11,9 | 19 | 23,4 | 17,8 | 30 | 18,6 | 11,8 |
|
|
а) можно ли отнести ряд к классу стационарных?
б) проверьте ряд на наличие в нем тенденции;
в) осуществите проверку наличия автокорреляции в ряду, используя известные вам критерии.