Косвенный метод наименьших квадратов.
Процедура применения КМНК предполагает выполнение следующих этапов работ:
ü структурная модель преобразовывается в приведенную форму модели;
ü для каждого уравнения приведенной формы модели обычным МНК оцениваются приведенные коэффициенты (δij);
ü коэффициенты приведенной формы модели трансформируются в параметры структурной модели.
Пример:
Приведенная форма модели, построенной на основе имеющихся данных, имеет вид:
где u1, u2 - случайные ошибки приведенной формы модели
Для каждого уравнения приведенной формы модели применяет традиционный МНК и определяем δ-коэффициенты. Для первого уровня приведенной формы модели система нормальных уравнений составит:
для второго уровня:
Переходим от приведенной к структурной форме модели: